金程問(wèn)答
風(fēng)險(xiǎn)中性違約概率為什么要除以折現(xiàn)率？以及為什么價(jià)格是等于100？
這個(gè)怎么跟bullish，牛市相關(guān)呀？Flight to quality 是指在市場(chǎng)蕭條時(shí)候，資產(chǎn)從高風(fēng)險(xiǎn)逃到低風(fēng)險(xiǎn)了
固收，Q11，利率期限結(jié)構(gòu)，請(qǐng)老師講解一下，謝謝
這里CDS的short和long跟derivatives是相反的？
老師 buyer of CDX is long credit exposure 但是buyer of CDS 是short credit exposure 對(duì)嗎
老師 第四題的話 如果是bearish flatten 也是extend duration嗎？因?yàn)橐獦?gòu)建bullet 所以增加債券持有 因?yàn)閎ullish flatten 的時(shí)候也是增加兩端的債券持有 所以extend duration
option cost = Zspread - OAS， 那偏低的OAS不就是偏高的cost嗎？
怎么從par rate求得spot rate呢
波動(dòng)率變化 計(jì)算的時(shí)候是哪里改變了
這題麻煩解釋一下，V model里面不是也有θ（長(zhǎng)期利率）嗎？
固收第2章第5題，請(qǐng)老師講解一下，謝謝
固收第1章第35題，考察的什么？原文定位在哪？請(qǐng)老師講解一下，謝謝
1094.164/1.054164等于1037.9448啊 怎么是1040.61呢。第四題
老師好，此例題，二叉樹(shù)中第三列的三個(gè)節(jié)點(diǎn)中，中間的那個(gè)節(jié)點(diǎn)，100和6，是不參與計(jì)算的，是嗎 ？ 畫(huà)在圖里就是一個(gè)迷惑大家的作用
這里講callable bond的one-side-down D< one-side up D,其實(shí)是說(shuō)在單邊向下區(qū)域一單位利率變化帶來(lái)的價(jià)格變化<單邊向上區(qū)域一單位利率變化帶來(lái)的價(jià)格變化嗎？
程寶問(wèn)答
