金程問(wèn)答
第四題的C選項(xiàng)可以再解釋一下嗎
為何做一個(gè)反向操作，和原本的合約對(duì)沖，對(duì)沖過(guò)程中的gain/loss就可以是合約的估值
是只有T-Bond是用clean price 報(bào)價(jià)嗎？然后一般公司債用full price報(bào)價(jià)？
老師第四題，題目中無(wú)風(fēng)險(xiǎn)利率是連續(xù)復(fù)利的，第四題好像沒(méi)考慮
這題目請(qǐng)老師解答一下，寫(xiě)一下解題步驟
第一問(wèn)，為什么不需要把股利減去，在這個(gè)equity index中，投資人不是也會(huì)拿到股利嗎
black model 是啥
這題如果畫(huà)圖該怎么畫(huà)，怎么求？
請(qǐng)問(wèn)e的rfc的t次方用計(jì)算器怎么計(jì)算啊，謝謝
母雞方法計(jì)算估值的時(shí)候 為什么沒(méi)有考慮雞蛋的價(jià)值呢？ 截圖里的公式是不是應(yīng)該減去 雞蛋的現(xiàn)值
老師，定價(jià)是，期初=0的是value還是price來(lái)著？
這里怎么理解用的是美元而不是港元，題目問(wèn)的是receive
一年付息2次，90天不應(yīng)該是1000*5%/4？為什么是除以2，180一次，360天一次，90天不應(yīng)該是/4？
為什么不折回0時(shí)點(diǎn)，題目問(wèn)的是value of the original receiving floating…
Call公式第二項(xiàng)折現(xiàn)，e的-rfcT, 這里的rf上加個(gè)C是什么意思？
程寶問(wèn)答
