衍生強化，老師，P30，最下面的公式，如果二叉樹的兩個節(jié)點之間相隔半年，那么最下面的公式的T就是0.5，用復(fù)利去年化對嗎？謝謝
你好，futures定價的conversion factor是不是僅僅用于計算不含應(yīng)付利息的clean price？
衍生Q36，請老師講解一下，謝謝
衍生Q26，請老師講解一下，謝謝
PVD請問怎么算？是3/(1+3.25%)^3/12=2.976108嗎？
這題答案怎么算的377
衍生第二章第15題，請老師講解一下，謝謝
老師好！請問衍生課后題第二題第二問里，一個三年的swap，bank“......enter into one year ago as the pay-fixed ( received floating) party”，這里我搞不清楚小t的時間點，bank一年前進入這個合約，小t從t=1開始，我咋搞不明白這個時間點，我怎么感覺小t是從-1開始。弄不清楚，請老師講一下，謝謝！
既然利率期權(quán)不用折現(xiàn)為什么講義101頁的例子里利率二叉樹step2要除以1.0640呢
為什么St折現(xiàn)后是So？股票價格也假設(shè)無風(fēng)險收益？
不是在settlement date當天以(Interest rate-FRA)/discount 來settle嗎，然后discount到現(xiàn)在得到present value? 為什么現(xiàn)在變成收支不在一個時間點上了? 這不是跟之前的settlement算法相悖?
老師，這個題在哪里看出來是1年換1次，算出來的0.08%不用乘期數(shù)
CDS是啥
第二小題不理解，可否再解釋下
這個題說3個月到期，是指期權(quán)到期后，標的資產(chǎn)為3個月到期的futures嗎？那這里需不需要考慮什么時候option到期呢？
程寶問答
金程問答