金程問(wèn)答
問(wèn)個(gè)奇怪的問(wèn)題，美式期權(quán)2期下提前一年行權(quán)，為方便理解，可不可以把它理解成1期的歐式？
那這里需要的數(shù)量是個(gè)負(fù)數(shù)，怎么理解呢？還是說(shuō)這里不管正負(fù)號(hào)，只管值得大小？
這里的ns/nc是不是用小s和小c的下標(biāo)，更容易理解一點(diǎn)
為什么
第4題的兩個(gè)price沒(méi)懂，麻煩老師講解一下
請(qǐng)老師再梳理下AIT和AI0
Q5，因?yàn)镸TM，forward比f(wàn)uture賺的多，那如果是Loss，是forward也比f(wàn)uture虧的多嗎？
麻煩老師解答一下這個(gè)題目，感覺(jué)有點(diǎn)難度
老師，可以再解釋一下為什么delta和put option是負(fù)相關(guān)的關(guān)系嗎。我的理解是，delta是put option的變動(dòng)除以資產(chǎn)價(jià)格的變動(dòng)。如果資產(chǎn)價(jià)格變動(dòng)大，那put option的變動(dòng)也大，他們應(yīng)該是同向的關(guān)系吖？
這里的short call stock可不可以用long put替代？
請(qǐng)問(wèn)圖中6%和3%代表什么？和currency swap的pricing有什么關(guān)系
這句話關(guān)于應(yīng)計(jì)利息的，為什么是錯(cuò)的
第二題在計(jì)算put option時(shí)，怎么知道題目所給的rf是不是連續(xù)的？（即是否需要把表格里的數(shù)字給In(1+Rf)?）
為什么看漲期權(quán)的Delta就是N（到1），在哪節(jié)視頻第幾分鐘有講？
CTD能再講一下嗎
程寶問(wèn)答
