衍生mock2，上，Q36，答案是單利去年化，老師的視頻講解是復(fù)利去年化，到底是單利還是復(fù)利去年化？
衍生，MB1-Q33 The no-arbitrage value (in USD) of Hancock's forward
為什么3是對的哦
老師，是不是該這么理解：利率互換還有FRA的折現(xiàn)用單利計算，而貨幣互換股票互換之類的折現(xiàn)全部用復(fù)利計算？
請問衍生品LM2課后習(xí)題最后一題如何理解
(1+4%/n)^n/4%為什么=e^4%?
2×5，按照前面IRS的邏輯，應(yīng)該是2×60吧？怎么是62呢？
請問計算QFP時，為什么在折算PVC0時，用3500除以的是1.5%，而不是2.5%？
老師在說利率期權(quán)的時候舉了例子，說如果MR是6%，X是5%，那到期的時候借錢就是用6%借錢，但是calloption可以賺到1%；最終還是鎖定了5%的借款利率。可是，我有的是一個期權(quán)，不就是可以選擇用
這道題是不是說，現(xiàn)在看三個月的遠期利率是0.68，那如果到6月15號，遠期利率變動變動，真的大于0.6了，就可以選擇執(zhí)行option?
老師，這里的第一筆現(xiàn)金流，減號前面的那部分，為什么本金不需要乘以一個利率，計算到270天時點的值之后再折現(xiàn)呢？
老師能系統(tǒng)的講一下AI0和AIt嗎，有點搞不清楚
Q2是如何判斷在76天合約期中沒有只付coupon的？我覺得講解視頻老師說的不清楚，麻煩再解釋一下，謝謝。是否因為AI0=0.2296，coupon=1.45，t'/360*1.45=0.2296，計算出當前時點距上一次coupon日的天數(shù)t'是57天判斷的？
Theta <0 , 那么負值約小，絕對值越大，Vcall 、 Vput越大么？
請問，算時間時，什么時候用365，什么時候用360
程寶問答
金程問答