精 “說明估計量b1、b2、...、bn是可靠的，那么只要加大樣本量，估計量就會愈加趨向真值(或者叫總體參數(shù)”，老師您回復別的同學的話我有點不懂。異方差已經(jīng)違反了假設(shè)，所以它的估計是有偏的，為什么還存在“說明估計量b1、b2、...、bn是可靠的”這樣的前提呢？我覺得矛盾
精 前面的解答說hii 求和是等于所有自變量的個數(shù)(K)+截距的1, 所以是K+1，那為什么這里截距是1？怎么看出來的？
精 這個5a是啥意思?。繛樯妒钦f自變量和誤差項線性無關(guān)？自變量如果是隨機的也可能與誤差項線性無關(guān)啊
49:30 視頻處，夸張一點，模型有10個自變量，只有2個存在嚴重multicollinearity，那么VIF會不會檢測不出來？因為VIF只是把其中一個X放到等式左邊，其余的所有X放到右邊。而不是挑選其中幾個X來做，比如只挑選3個測試VIF，X1 = a0 + a1X3 + a2X5 + u，這樣就更容易篩選出VIF大的了
這里提到異方差的情況下MSE增大，標準誤是減小的?？墒窃趶娀嗟囊曨l里，老師在介紹用t-test檢驗異方差的時候說：MSE增大，標準誤增大，TS減小，易取偽，所以二類錯誤增加。同樣是MSE變大，一個地方說標準誤減小，一個說增大。可以解釋一下嗎？
ARCH和BP TEST有什么區(qū)別
1、老師我一直都不是特別清晰F-statistic significance是指什么？157.699是要和critical value比較大小嗎？2、29題怎么做 謝謝
精 為何一類錯誤和二類錯誤的可能性是反向關(guān)系呢？
Q4的C選項是什么？
best fit看BIC指標，怎么理解best fit，是說模型更簡潔的意思么？（AIC是預測能力）
p-value < alpha, 與T.S. > Critical Value，這兩者是等價的嗎？若不是，請解釋，謝謝
第二幅圖是殘差和Y的關(guān)系，老師強化課上說殘差和Y是相關(guān)的，那在圖上應該怎么體現(xiàn)才對呢？
為什么Y的Standard Erro就是Y的standard deviation? 標準誤反映的不是樣本均值與總體均值之間的預期差異嗎？
Q1中，問的是price 變動一單位 log regression的變動，這個是不是就在問導數(shù)？但是如果對這個函數(shù)求導的話會發(fā)現(xiàn)，price的導數(shù)和x的取值都有關(guān)系。本題中并沒給出x的取值，為什么可以求變化率？
老師這個地方的joint F公式是不是寫錯了 上面分子應該是△SSE/q，即（SSE有限制-SSE無限制）/q，而不是SSR
程寶問答
金程問答