ceiling analysis是不是就是指的grid search？
不影響系數(shù)估計(jì)量的一致性，和估計(jì)量極為不精確，為啥不矛盾？沒理解
First difference，如何從這個(gè)地方看出它方差穩(wěn)定？ yt -yt-1 = b0+(b1-1)yt-1+et?
Vincent是不是沒搞清楚有效性和一致性的意思呀，一致性的意思是隨著樣本量的增加，模型越準(zhǔn)確！Vincent這說的是valid的吧，參數(shù)的有效，不是一致性吧！
第六題有點(diǎn)不太懂
講義中一階差分，不能用DW檢驗(yàn)，因?yàn)樽宰兞亢羞^去因變量，即有l(wèi)ag項(xiàng)。 在前面的LM3序列相關(guān)中，DW可以用來檢驗(yàn)first order ，而沒有強(qiáng)調(diào)是否有l(wèi)ag項(xiàng)，這個(gè)是否存在矛盾？按照本章時(shí)間序列的理解，前面章節(jié)的序列相關(guān)，DW只能檢驗(yàn)殘差無lag且只能first order, 請幫忙解釋，謝謝！
Q6，根據(jù)表3，滯后一期和二期的t檢驗(yàn)值小于關(guān)鍵值呀。。那這個(gè)還有效嗎？
是不是只能在句子級(jí)別的TF乘以IDF來計(jì)算TF-IDF。在這種相乘的指標(biāo)情況下，DF只能用句子級(jí)別的
hii不是0-1之間的數(shù)字嗎，所以等于任何數(shù)字都有可能呀。為什么加起來就是K+1
white-corrected errors和Newey-west standard errors對(duì)于heterskedasticity和serial correlation都是可以修正的嗎？
如果是同方差，可能這個(gè)系數(shù)是1會(huì)不會(huì)也拒絕原假設(shè)
這里這個(gè)x應(yīng)該不是原多元回歸里的x1對(duì)吧，而是一個(gè)我猜測沒有在多元回歸公式里但可能有影響的一個(gè)新x
45：05處，為什么要三個(gè)都不顯著才能屬于multicollinearity
老師這里是不是寫錯(cuò)了，右側(cè)的“收入>10000”應(yīng)該是“消費(fèi)>10000”？
序列正相關(guān)圖是怎么看的？為什么說圖中是序列正相關(guān)？原版書課后數(shù)量LM5第11題
程寶問答
金程問答