一般多元回歸比如trend model用DW檢驗數(shù)據(jù)是否存在自相關(guān)問題，如果存在則使用AR模型，但是這不就意味著AR模型的數(shù)據(jù)本身就存在自相關(guān)問題嗎？為什么還要再檢測相關(guān)系數(shù)是否等于0呢？
1）多重共線性出現(xiàn)，Sbj cap和MSE都是被高估的是嗎？2）如果MSE被高估，為什么F test是顯著的？
Hansen考試也是要掌握的嗎，基礎(chǔ)班哪里有講呢，能解釋一下么？還有Hansen和serial correlation and heteroskedasticity adjusted standard errors, Newey-West standard errors, robust standard errors都認為是同一個方法嗎？
這里老師說F＜α是顯著的，這不對吧 ，正常大于α是拒絕原假設(shè)，才是顯著的啊
自變量與殘差項之間存在相關(guān)性，則會產(chǎn)生序列自相關(guān)？
老師 誤差項與自變量相關(guān)就是指異方差嘛，異方差也不影響一致性吧？
為什么在建模錯誤-遺漏變量里講，如果兩個自變量相關(guān)，那么這個錯誤會造成序列相關(guān)且違反一致性；但是序列相關(guān)的檢驗中，又說當x與Y的滯后項無關(guān)時，不影響一致性
這個t檢驗的標準差為什么是這樣，這個是哪一部分的，前面視頻也都沒有講解，只有框架圖有，這個什么意思，這個公式要理解要記住嗎
第一題，課上講的 p發(fā)生的概率分子上不應該為1嗎？公式為lnp/1-p=1/e**+1
B和C如何區(qū)分？什么是test什么是estimate？ 我知道關(guān)于F和t檢驗那句話錯了但是我BC選不出來。
Q2，在文本數(shù)據(jù)處理和清洗過程中，優(yōu)先級高的應該是white space和html tags呀，而numbers和標點應該是可選的處理方式。這個題目答案為什么是numbers呢？
數(shù)量的第4題計算庫克距離到底是怎么回事，資料答案是自變量個數(shù)K=6,觀測值為180；而老師講的是K=2,觀測值為300（12X15）？需要再補充講解下
題目中括號里的簡統(tǒng)計量是干嘛的？有什么用
為什么 q = 2 ？
這里說Rresdual平方是用來判斷的，后來又說了bp統(tǒng)計量公式，到底用哪個來檢驗呀
程寶問答
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