老師您好！請問條件異方差和異方差的區(qū)別是什么？在我之前的計量經(jīng)濟學(xué)學(xué)習(xí)中，我記得異方差就是指代誤差項方差不為常數(shù)，隨著自變量的變動而變化，檢測為white or BP test, 條件異方差則更像是誤差項中存在自相關(guān)性，用于時間序列模型中，用ARCH or GARCH進行檢驗。
Ftest與單個系數(shù)的顯著性檢驗有什么不同嗎？
SEE不是standard error of coefficient嗎，怎么又是樣本的標(biāo)準(zhǔn)差了。。
請問為什么不會影響到b1斜率呢，能不能用多元斜率公式解釋一下
exhibit 2 說方程有異方差的邏輯是什么，請老師再詳細講一下。
GLS最小二乘法是什么??？
第三題說的到底是什么東西？考試到底考些什么？
Feature selection 為什么是在 preprocessing step ，而不是data exploration里面？
精 lemmatization stemming lowver case remove stop words tokenization 可否分別幫忙舉些例子？
我覺得這題問的是月度之間的相關(guān)性，不是問的x對Y的解釋力度??？所以我當(dāng)時以為standard error很穩(wěn)定，MSE很穩(wěn)定，因此不存在多重共線性。。。。
老師這里講的離群點是因為異方差出現(xiàn)的嗎？異方差出現(xiàn)大概率會使得標(biāo)準(zhǔn)誤低估？這怎么理解 謝謝
不懂這塊老師對unlabeled不大會overfitting的解釋
精 14頁12題，significant variable怎么判斷？這種變量的含義是啥？
請問這里檢驗統(tǒng)計量應(yīng)該是減1而不是減0對嗎
請問老師，第二題怎么判斷inflate和deflate
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