老師您好，我沒看懂這個(gè)表格的意思，是X，Y，Z三個(gè)證券既組合了portfolio又組合成了benchmark？
這里一年怎么又變成365天了，題目都沒說
第3題的futures 的spot price 具體是186.73 還是 186.73 × e(-rf·T)
請問可以解釋一下本題第五問的A和C選項(xiàng)嗎？
第4題不用考慮股利的現(xiàn)值了嗎，是不是因?yàn)闃?gòu)建出的二叉樹已經(jīng)考慮過了
老師，這道題聽好幾遍也沒聽太懂，可以再幫我解釋一下嘛
第一題的匯率 BRD/NER=1.2, 經(jīng)濟(jì)學(xué)不是NER=1.2BRD么，給的是BRD換成NER，不是應(yīng)該用乘法么，為什么是除呢？
老師上課講的是由于新方法包括了折舊攤銷等費(fèi)用，故而老方法的利潤更高，這道題為什么又說利潤不變呢？
yield跟price不是一回事嗎，price是yield推出來的
關(guān)于leverage,為什么(K+1)/N就是Hii的均值。統(tǒng)計(jì)學(xué)中observation和sample與自變量，概念上有什么區(qū)別？謝謝
老師，我以為P/E是越低越好，這里描述的公司的兩個(gè)情形都是好事，那按理P/E也應(yīng)該低哇（投資人能更快收回投資），可是P/E卻是高的，這里怎么理解呢？
第四題15%的增長率是指Dividends and earnings growth rate啊，但是ri的計(jì)算是ni-b0*re,這個(gè)b0不是15%增長的啊為什么可以直接算呢？
第五題計(jì)算器怎么按
這是21年的視頻了。。
第八題關(guān)于利率期權(quán)，從文章中任何哪句話看出是看漲期權(quán)??？是假設(shè)所有利率期權(quán)都是貸款融資方，擔(dān)心利率上漲嗎？為什么題目里不能是投資方擔(dān)心存款利率下降所以鉚釘2.75%執(zhí)行價(jià)，在低于2.75%的時(shí)候執(zhí)行呢？真的沒懂。。如果考試時(shí)沒有說明，默認(rèn)是哪種？
程寶問答
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