金程問(wèn)答
with six months to expiration， 這里的expiration怎么理解/定義是什么？
這個(gè)2.64%是怎么來(lái)的？
第三題的無(wú)風(fēng)險(xiǎn)利率從哪里知道應(yīng)該用 0.003？第一段的0.003也不適合用于日本?。ㄟ@是日經(jīng)指數(shù)）。更何況exibit2給了一個(gè)別的無(wú)風(fēng)險(xiǎn)利率？
這里的fixed rate為什么不年化
圖右下角的NP是什么的本金啊，題目中好像也沒(méi)有說(shuō)為什么可以當(dāng)作它為1？
計(jì)算PVA的公式是什么？考試需要掌握嗎
扣股息率為什么是1000點(diǎn)/(1+2%)，而不是1000點(diǎn)*(1-2%)?
這5個(gè)指標(biāo)都是啥意思呢？代表著啥？
這里最后USD換成AUD 期初的1.14 為什么是除??？如果USD期初換成AUD 那應(yīng)該是乘以1.14 然后再除1.13啊 換成USD 老師這里怎么反了。。。不懂 請(qǐng)解釋一下
請(qǐng)問(wèn)這個(gè)題目為什么選C而不是B呢
老師好，這個(gè)題債券的PV如果用yields 2.5%算的話，是18222.3， 不是156000。根據(jù)條件，n=30, fv=10萬(wàn)，pmt=-3500, I/Y=1.25, PV=-18222.3。為什么會(huì)出現(xiàn)這種不一致的情況呀？
第四題可以用這種方法計(jì)算value嗎？
基礎(chǔ)班這里的公式是 交割債券價(jià)格=1000* conversion factor , 所以到底應(yīng)該用面值還是Quoted futures price呢？謝謝
SF1.12 per euro ，這個(gè)比價(jià) 正常應(yīng)該如何寫(xiě)？是不是如果用瑞郎換歐元，就拿瑞郎的數(shù)字 直接除這個(gè)數(shù)字？比如 瑞郎是 1000 ，那么 歐元 = 1000/1.12
第四題，The current three-month Sibor (that is, Singapore Libor) is 0.55%，上述句子表達(dá)的是5月15到8月15的標(biāo)的是嗎？
程寶問(wèn)答
