第一題，我記得一級(jí)時(shí)，在比較期貨和遠(yuǎn)期合約時(shí)，期貨因?yàn)榭梢匀战Y(jié)，所以能再投資，所以期貨價(jià)值更高啊
這里視為Austria方的swap dealer，是在題目的哪里看出來(lái)的？
這一題可以從公式角度出發(fā)理解嗎
衍生case8第四問的答案是不是算錯(cuò)了，正確答案是不是選C
不是很理解，為什么站在N有權(quán)以執(zhí)行價(jià)格買入遠(yuǎn)期利率協(xié)議呢？N的時(shí)候利率協(xié)議都結(jié)束了。。。
老師，所以說(shuō)，這里的u，和d都是“概率”的意思嗎？還是其他？
為什么forward用dirty price，futures用clean price
這里的意思是用0.7%的利率去借市場(chǎng)上1.1%利率的錢（3個(gè)月）的差價(jià)，可以這樣理解嗎？
290頁(yè)第5題，為啥計(jì)算swap rate 時(shí)不年化？
為什么從90天往回折現(xiàn)不是C呢，而是要加上90天的利率
為什么FVC等于0呢
老師能再講講short squeeze嗎？不是很理解，謝謝！
第2題，不應(yīng)該是long 0.376 bond 同時(shí)short 0.493份stock嗎
P=C+K-S, 公式中的K為什么是X*E的負(fù)RFT次方？
老師，為什么這里是收歐元，支出SF呢，不是pay euro嗎？
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