圖中fvct和ai t的區(qū)別是啥
請問這題的答案是什么意思？我的理解，有了分紅就遞減收益，遠期價格就少了。
老師好，第二小問，t=1時，為什么不是在不行權(quán)時從C+減掉股利1.5, 在行權(quán)時就是C+=15.7143；而要在不行權(quán)時就是C+=16.7347, 在行權(quán)時C+上加上股利1.5？謝謝！
第三問，rf是三個月的年化利率，合約是90天，答案計算為什么只乘了三個月的此方
購買一個1*4利率看漲期權(quán)，執(zhí)行價格5%，市場價格6%，在t=4的時候，為什么說還要去市場上以6%借錢，然后call 帶來的收益是5%，不應(yīng)該直接是以5%的利率借錢嗎？ 另外為什么借款成本是0~5%，不應(yīng)該就是0或5%，要么不行權(quán)，要么就是5%的利率借錢
為什么股權(quán)互換不用去年化？
Q2，為什么不用無套利模型求call option的value了呢？
Q1求borrow多少EUR的方法與no arbitrage approach(delta neutral)有什么關(guān)聯(lián)嗎，這是哪個考點? 考試考波動率微笑嗎？
為什么只有 FRA，Swap用單利，其他的用復(fù)利？怎么判斷？
這里兩個B1'是同一個折現(xiàn)率？
具體問題麻煩看截圖
這個公式的原理是啥？感覺有點類似通過即期利率計算遠期利率的做法
為啥是c呢？股價被高估應(yīng)該賣標的資產(chǎn)呀，write call就是assume價格會下跌賺premium?
第四題如果用二叉樹計算就是(0.5*9 + 0.5*0)/1.05 =4.2857?
第二題有個問題，為什么在t=1的時候還可以用之前的DF1和DF2來作為1~2和1~3時點的discount factor? 而不是用FRA的計算方法把之前DF3 和DF2 換算成1~2 和1~3時間點的DF'
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