第二題有個(gè)問題，為什么在t=1的時(shí)候還可以用之前的DF1和DF2來作為1~2和1~3時(shí)點(diǎn)的discount factor? 而不是用FRA的計(jì)算方法把之前DF3 和DF2 換算成1~2 和1~3時(shí)間點(diǎn)的DF'
Q1，就直接假設(shè)了剛剛發(fā)完上一次的coupon嗎？還是從哪里可以讀出來
老師能否總結(jié)一下題目給出spot rate Libor MRR到底分別如何計(jì)算折現(xiàn)因子，是單利還是復(fù)利，用分?jǐn)?shù)形式還是指數(shù)形式，考試如何判斷，謝謝
老師，我想請問為什么這題的邏輯和第一題不一樣，h*股數(shù)=期權(quán)數(shù)， 不應(yīng)該是1/h嗎？
怎么判斷出是收歐元支瑞郎呢？
我想問下這題用Vfix-Vfloat 的方法該如何計(jì)算，特別是Vfloat
第三個(gè)月的價(jià)值-第九個(gè)月的價(jià)格等于第三個(gè)月的價(jià)值折現(xiàn)到今天的價(jià)值，不懂
請問第5小題為什么FP用的是之前第3小題求出來的FP 250.562289，即不扣除PVD0的FP？而不是重新計(jì)算一個(gè)新的扣除了PVD0的FP呢？
future contract value 是指面值？不是期貨價(jià)格？
c = hS + PV(–hS– + c–). 請問這個(gè)公式怎么推導(dǎo)的呀
第六題，為什么不直接用1.1%的libor 和0.7%比較，還要重新結(jié)算一個(gè)三個(gè)月以后的libor？解題思路是不是和第九題是一樣的？
老師，為什么老師這里說反向合約中的遠(yuǎn)期價(jià)格隨行就市會(huì)變化？既然寫進(jìn)合約里了，不是就不該變了嗎？
為什么上下兩支是分別判斷的是否行權(quán)？美式期權(quán)的1year階段，c+和c-分別和c+‘、c-‘比較，難道不是要行權(quán)上下都按行權(quán)后c來算嗎？怎們還能夠帶入一個(gè)行權(quán)一個(gè)不行權(quán)的c來算？
Bruno Sousa第四題：
老師，0.003是哪里來的？
程寶問答
金程問答