上一題也沒說是不是支付固定利率呀，為什么就減去1.2968
講師說CCS貨幣互換不需要neting，這個(gè)neting是指什么？謝謝
請問第四題我哪個(gè)部分有想錯(cuò)？ 我的理解是forward price =時(shí)間價(jià)值+carrying cost-carrying benefit，當(dāng)股利收益率提升時(shí)，carrying benefit提升，故forward price下降，所以要short 才可獲利？
為什么價(jià)格符合log 收益就符合正太分布？原理是什么呢
例題關(guān)于put期權(quán)的gamma取值范圍
AI0為什么等于20呢？
BSM模型的應(yīng)用是對各種期權(quán)進(jìn)行pricing還是valuation?我記得contingency claim只有估值沒有定價(jià)，對嗎
這里的u,d為什么是要+1和1減的？
第三題，答案里fix rate怎么用的是HKD的利率在算??？不是說換來了EUR要支付EUR的利息么，答案公式也還寫的是EUR，怎么代入的利率成了HKD的？EUR算出來是0.48%
q1我的理解，如果coupon出現(xiàn)時(shí)間改變，那現(xiàn)價(jià)s0也會變啊。請問我哪里理解錯(cuò)了呀
第四題，Rf為什么就是題干中的six month interest rate？為什么題干沒有給我們一個(gè)新的折現(xiàn)率？
為什么此處是持有120天，從0時(shí)點(diǎn)開始計(jì)算，應(yīng)該只持有了90天吧？
第二題的利率，不同答疑老師回復(fù)不同的答案。這道題到底應(yīng)該是3%/12=0.0025 還是（1+3%）1÷12
請問FVC 和AIt 有什么區(qū)別 在題目中要如何計(jì)算？ 老師可以給個(gè)例題嗎？ 有AI0 AIt 和FVC的具體計(jì)算 謝謝
with six months to expiration， 這里的expiration怎么理解/定義是什么？
程寶問答
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