金程問(wèn)答
第六題，如果題目中告訴swap是一年換4次，算C要用fixed rate除以4嗎？
這道題可以用PV收減去PV支去算嗎？
這里公式是減去3，運(yùn)算是加上3，究竟是哪個(gè)？
Q1我要怎么判斷是從交割期貨FP_A轉(zhuǎn)成FP標(biāo)準(zhǔn)還是從FP標(biāo)準(zhǔn)轉(zhuǎn)成FP_A？
1. h0.5697怎么來(lái)的，為啥我算的是0.4333？ 2. borrowing 356.79又是怎么來(lái)的？
有點(diǎn)忘了，這個(gè)1/(1+4%)的原理是什么？
第二問(wèn)為什么不是因?yàn)?0.15和92之間的差異而套利呢？題干里沒(méi)說(shuō)這是美式期權(quán)，所以這個(gè)102拿不到吧
老師 不是說(shuō)swaption不考的嗎
老師這里說(shuō) 一般call option 不會(huì)提前行權(quán) 是為什么 麻煩老師 整體概括說(shuō)一下 謝謝
這道題我有一個(gè)疑惑就是他雖然說(shuō)沒(méi)有AI，但是實(shí)際上合約期是八個(gè)月，那么半年付息，他肯定是有一筆Coupon在6時(shí)間點(diǎn)，也就是說(shuō)我們應(yīng)該考慮這個(gè)AI。他前面說(shuō)bond price 是沒(méi)有AI的，那我只能理解為是Bond剛發(fā)行，contract同時(shí)在0時(shí)間點(diǎn)。那么156000就應(yīng)該依然是Dirty price。這個(gè)理解對(duì)嗎？Currently Sheroda is long a US Treasury futures position. Parisi notes the following information for the cheapest to deliver US Treasury bond for the contract; the bond has a face value of $100,000, pays a 7% semiannual coupon, and matures in 15 years. The bond is priced at $156,000, has no accrued interest, and a yield of 2.5%. The futures contract expires in 8 months, and the annualized risk-free rate is 1.5%. There are multiple deliverable bonds, and the conversion factor for this bond is 1.098.
為啥不選擇C？
這個(gè)所謂的AI 為啥不考慮時(shí)間價(jià)值？還有下面一串?dāng)?shù)字 我用計(jì)算器計(jì)算出來(lái)的最終的結(jié)果是12001.14，怎么算也算不出視頻的結(jié)果?。?
這題怎么不涉及浮動(dòng)利率計(jì)算呢？
老師解題思路是用FP計(jì)算新的債券價(jià)格，再用新的債券價(jià)格減去之前的債券價(jià)格。為什么不是用債券價(jià)格重新計(jì)算出來(lái)一個(gè)新的期貨價(jià)格FP，再用新的FP減去125，然后再折現(xiàn)回來(lái)呢？
利率互換，為啥這里本金1元，也參與互換了？
程寶問(wèn)答
