beta不是風(fēng)險指標(biāo)嗎，為什么用風(fēng)險指標(biāo)作為權(quán)重
這里買入gamma高的原因，是因為gamma高，則這個option的價格就越低對嗎
在股票市場中性策略下，market β =0，不考慮其他風(fēng)險因子（或其他風(fēng)險因子=0）如果分析方向反了，會出現(xiàn)兩頭虧？
這里calendar spread和基差計算除了數(shù)字不對，是不是符號也不對，應(yīng)該是負數(shù)
為什么說大宗商品中 backwardation占大多數(shù)，未來賺錢 contango 占大多數(shù)，未來虧錢
A公司如果沒有收購T公司的話，T公司股價會大跌，這跟CDS有啥關(guān)系？CDS是對應(yīng)債券的呀 不是股票
market CONVERSION PREMUIUM是哪個減哪個
第4題想請教下，需要計算題目嗎？這個不是直接的結(jié)論嗎？
為什么退保價值越低越好？對投資人，退保拿到的錢多了不好嗎
另類基礎(chǔ)課件，關(guān)于固定收益套利中的carry trade說：spread變窄，收益上升，spread擴大，收益變負數(shù)，但在role in portfolio中說利差越多，掙的越多。這兩句矛盾了？
第5課講得這些策略，如果提到會產(chǎn)生alpha，這里的alpha如何理解？是跟什么比較產(chǎn)生的超額收益？
另類，HF，Q8請老師講解一下，謝謝
請問老師，這里為什么說P/FFO在公司杠桿高時會更低？
Q1，原文中說“ maintain their current price trends for the next several months. ”未來幾個月保持穩(wěn)定，如果按年rebalence那太慢了吧。
為什么不是242.32-131.42？我看到老師說不是131.42是因為會重復(fù)發(fā)放利潤給GP，但第一年不是已經(jīng)清算完了嗎（after distribution)所以新的要distribute的amount就是242.32-131.42
程寶問答
金程問答