請問老師能不能用中文幫我梳理一下這三道題，我實(shí)在是有點(diǎn)不明白，能幫我畫個(gè)圖最好了，謝謝老師
可否具體描述下這題A和B為什么錯(cuò)了，判斷依據(jù)是什么呢。
衍生品，紀(jì)老師講義142頁，Black model的int rate option例題。題目思路看懂沒問題，但是感覺題干違背常識(shí)?，F(xiàn)在遠(yuǎn)期appropriate FRA是0.68%，因?yàn)閾?dān)心利率上漲，主人公簽訂了一個(gè)0.6%的call option?，F(xiàn)在的遠(yuǎn)期已經(jīng)是0.68了，而且看情況還會(huì)漲，這時(shí)候誰會(huì)跟他簽0.6的call option啊，對(duì)手方智障咩？
您好，請問原版書后第28題binomial tree t1時(shí)刻開始怎么變化的呢？
財(cái)務(wù)case6第4題，增長率為什么要開方？又不涉及年化？太奇怪了
老師，鉛筆劃線部分，他都不愿意投資無風(fēng)險(xiǎn)資產(chǎn)了，為什么債券價(jià)格還會(huì)升呢？
這位老師是不是害怕講計(jì)算啊，每次遇到計(jì)算就跳過去lol
老師，您好，沒debt的value是280萬，為什么有debt整體的value要上升呢？為什么不是在280萬中減去1百萬的debt的value？
31題…C選項(xiàng)是因?yàn)槔⑹杖胫С龆际歉Y產(chǎn)負(fù)債的期初值相關(guān)所以工作增長率改變跟期初沒關(guān)系所以不變？
老師上個(gè)問題不能取Y bar是因?yàn)閅 - Y bar就等于0是吧，所以自由度是n-1
老師您好，我不太明白互換里面的折現(xiàn)因子B的公式是怎么推導(dǎo)出來的，能否解釋一下？謝謝
你好，37題這里，雖然所處LOCAL 貨幣和報(bào)價(jià)用ABP，但是收款卻收到CRD，那功能貨幣該怎么判斷呢，
表1信息，U公司是標(biāo)的公司，U原來是D的子公司，現(xiàn)在賣給F公司?，F(xiàn)在算s，標(biāo)的公司給了兩個(gè)價(jià)值，一個(gè)是獨(dú)立的價(jià)值，一個(gè)是對(duì)原來母公司的價(jià)值，應(yīng)該用哪個(gè)？答案是后者，為啥？
Dana-French Model和PSM有什么區(qū)別？
百題組合case5第5題和第六題，需要解釋一下painting the tape與閃崩的那個(gè)fictitious order的區(qū)別。根據(jù)上課老師舉得例子，第五題更像是閃崩，不像painting the tape??？然后再解釋一下什么是wash trading和quote stuffing?上課都沒講。
程寶問答
金程問答