你好問下為什么在惡性通貨膨脹中，要進行restate?是什么邏輯呢？
請問一下，如何判斷稅的影響是否significant。如果是通過稅率，那么多少稅率以上是significant
剛才提問忘了上傳圖片
老師，這道題BSM模型的S 為什么用的是futures 的價格186.73而不是spot index level的價格187.95
老師，請問為何B0\B1以及后面每期的ROE是一樣的？
老師好，17題long put 和 short call 都可以hedge,但是圖像里沒有完全地對沖呀，在short call的時候，在執(zhí)行價格的左側(cè)，payoff還是負數(shù)呀
接上一問，C，這里，是不是這樣理解：要求這個回報率r值，實際就是方程y值，而外資還沒有進來之前，就沒有外資，那B1=0，所以y就是截距0.0133 ，而外資進來后，對于dummy亞變量還不是很理解在這里，即dummy 這里包括0和1兩個系數(shù)，也就是說0就是y就是 之前那個截距了，而1就是說外資進來 但是這里-0.0075是代表什么，不是很理解，所以就理解怎么求帶有dummy這個，
你好，原版書34頁第6題B，關于單尾檢驗，我還不會判斷，這里說查表到關鍵值是1.66，那既然是單尾，和-1.66是什么關系，為什么t檢驗統(tǒng)計量要比較- 1.66而不是1.66，還有判斷標準是怎么樣，雙尾，我理解了，例如 -1.66到1.66之間是不能拒絕原假設，超出兩邊是拒絕域。
老師您好，原版書課后題，第186頁 第16題，可以解釋一下嗎？老師上課好像沒有講到這個公式，謝謝啦
254頁第10題中，第二個觀點是說的reflect the thunder啊，和解析說的一個意思，為什么是錯的
原版書reading16第2題，題目是假設未來烏克蘭貨幣貶值，為什么經(jīng)典題視頻說歷史匯率會導致歐元較高，不是應該烏克蘭貨幣值錢相對于未來歐元較低才對嗎？還有平均匯率怎么就比歷史匯率低了。
1.請問在hedge ratio公式中，由于公式左邊股票是一1股,所以等式右邊得出，要用delta分之一份期權來對沖，這要怎么理解？是不是1個蘋果=3個梨的概念？ 2.弱弱的問下，short call 要怎么理解，在實誤中是怎么操作的？當股價上漲的時候，short call一方是怎么獲利的？不知道要怎么記？
老師你好，Actual GDP大于Potential GDP puts upward pressure on inflation 這句話怎么理解？
這里fp是怎么在0時刻定下的？fp的價格在t時刻才能知道吧
老師您好，剛才在群里也和大家討論一下。 國債期貨這一塊的各個時間點似乎沒有之前幾個衍生品講的清楚。 比如FRA，很清楚我在0時刻買入一個FRA（1，4），就是要在1時刻以什么樣的利率借錢，4時刻還。Valuation的時間點就是在0時刻和1時刻之間，這個叫做合約期。 國債期貨所處的0時間點是futures開始的時間么？ 比如S0是指哪一時刻的時間？任何計算，是不是立足的時間點都是futures開始的這個時間點，也就是說我在t=0這個時間點購買一個國債，t=3再把它交割出去？ 這些時間點還請老師用上傳個圖片的方式解釋一下，視頻課上確實沒有說的這么清楚。
程寶問答
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