老師您好，想問下為什么shareholder’s equity 在full goodwill method下相比在partial goodwill method下更大？
distribution 是題中給了的嗎？還是自己算的？
請問二級基礎(chǔ)班的講義在哪里下載？謝謝
老師哦，settlement就是在節(jié)點(diǎn)計(jì)算盈虧對嗎。基本都是這一點(diǎn)上，pv收減去pv支。 FRA盈虧發(fā)生在期末4，折回借款發(fā)生時(shí)1。 IRS是節(jié)點(diǎn)上互換的，收的?支的，然后去年化，就是這一節(jié)點(diǎn)上盈虧 equity swap也是，節(jié)點(diǎn)收支算盈虧。 對嗎
老師，針對圖中aggressive 方式下 OCF會(huì)下降我不是很理解，我的邏輯是aggressive的方式下revenue會(huì)上升啊…這樣OCF怎么會(huì)下降呢？煩請老師幫忙解答，謝謝！
這題里面說了current 的3個(gè)月期sibor是多少，但題中有兩個(gè)時(shí)間點(diǎn)，5.15和6.15，為什么直接把6.15當(dāng)成current時(shí)間？體重也沒有明確說明，雖然把5.15當(dāng)成current就沒法做題了，但我想問下，考試時(shí)也是這樣需要自己稍作判斷還是會(huì)明確告訴哪個(gè)時(shí)間點(diǎn)是current？
老師您好, 關(guān)于用black model對利率期權(quán)定價(jià)的問題. 圖片中是紀(jì)老師的手寫PPT截圖 以圖中的"2*5"利率期權(quán)為例, 我現(xiàn)在要定價(jià), 站在t=0, 綠色的是執(zhí)行價(jià)X, 這個(gè)沒什么好說的; 然后我的疑問是: 到期時(shí)候可以進(jìn)入的swap rate, 紀(jì)老師上課的時(shí)候說是"current market swap rate", 也就是當(dāng)t=2option到期的那個(gè)未來時(shí)候, 我才知道的屆時(shí)的swap rate. 我現(xiàn)在站在的是t=0, 進(jìn)行pricing, 這個(gè)數(shù)字我現(xiàn)在無法知道的呀? 我認(rèn)為, 這個(gè)未來的swap rate, 應(yīng)該是站在t=0算出來的, 而非紀(jì)老師說的期權(quán)到期時(shí)候的屆時(shí)市場上的swap price? 屆時(shí)市場上的swap price, 只能是用于計(jì)算settlement; 判斷是否行權(quán)等等. 和這里的定價(jià)沒關(guān)系吧? 謝謝老師!
老師您好，下面這張表我沒看懂，最右邊那一列不是很理解，80、100、300匯成380是什么意思？希望老師幫忙解答。謝謝！
老師您好，圖中例題中的兩個(gè)fair value我不是很理解其內(nèi)在區(qū)別，煩請老師幫忙解答…謝謝
如何理解對于有history of financial leverage 的公司，用FCFF模型估值更合適？
這里將總收益折算到0，拿啥折啊…
第十八題、不解啊，麻煩老師解釋一下
老師您好，圖中ppt里說US GAAP不允許reclassified…但是為什么圖中右邊有全部標(biāo)志的OK呢？請老師幫忙解答，謝謝！
老師您好，想問下第20題的C選項(xiàng)對應(yīng)的知識(shí)點(diǎn)是什么。同樣是對R^2開根號(hào)求correlation，但我記得上課的時(shí)候老師說這只適用于simple linear regression，而且那個(gè)correlation r應(yīng)該是X和Y之間的。
老師您好，1.0119的單位是美元吧？是在匯率1.41下的美元金額吧？
程寶問答
金程問答