老師可不可以解釋一下第十六提和二十題
老師，學到這里我有個問題很困擾，想不明白。在一級的時候說樣本均值的標準誤的計算方法如圖，總體方差已知使用總體的方差，未知用樣本的方差近似代替。但是在二級的correlation的標準誤沒有使用這種近似代替的方法，而是直接按照樣本的方差公式（期望求和平方除以自由度n-2）的方法直接計算出來的，這是為什么？如果按照這種思路的話，在一級里總體方差未知的情況下，樣本標準誤是不是也就可以使用期望平方求和除以自由度n-1得到標準誤呢？但是這樣和一級的公式又矛盾的，非常困擾，謝謝解答！
老師 這道題麻煩您講下 就是我不明白怎么要用一開始估計的0.435減去后來假設的0.5……
第6題麻煩再講解一下各個選項
Reading 32，原版書課后題Q16，請問求V0（BV0+PVRI+(Pt-BVt)/(1+r)8次方）為什么還要加上(Pt-BVt)/(1+r)8次方？
這個題是什么意思，沒看懂。為什么違規(guī)
老師 麻煩具體寫一下計算manage3的IC 的公式（帶入數(shù)字的那種）
reading49的第27題，誤選了C，請講解。遇到衰退收益率不是應該下降么？
老師，market base valuation課后題第3題b，在計算RUF公司的eps時候，分母為什么直接用option outstanding shares？不能理解這個計算，請老師講解下，謝謝
第四題沒有理解，麻煩解釋一下，謝謝~
A到底對不對？講課老師說對，那答案怎么只有C？
最后一個公式里面為什么年華要用252？ 為什么只剩21天？
老師 為什么選擇C不選擇B呢，麻煩分別解釋一下兩個選項？我是這樣想的：現(xiàn)在財富增加 u0增加 跨期替代率變小 所以選擇B
麻煩老師解釋一下為什么選擇B
關于這個考點，我覺得根據(jù)在2時點的SP(Spot rate)1,2,3計算出的B1,2,3和根據(jù)在3時點的SP(Spot rate)1,2,3計算出的B1,2,3應該不是同一個概念，為什么可以直接套用同一組折線因子呢？
程寶問答
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