藍(lán)色框里的，對(duì)未來價(jià)值有巨大不確定性的，是應(yīng)該用RI這個(gè)模型，還是不用？alternative pv approach是指的其他的現(xiàn)金流折現(xiàn)模型？指的什么？
80 percent occupied ，板書計(jì)算時(shí)候分母應(yīng)該是200000*0.8吧？
為什么要這么算稅盾 呢？ 實(shí)際上支付給債主的錢還是那么多 ？省的其實(shí)是另一部分現(xiàn)金流的稅金。。。覺得這么算 有點(diǎn)繞
如何理解稅盾？為什么用債權(quán)去融資 所要支付的金額就是要乘（1-t）這個(gè)系數(shù)
老師有關(guān)策略的關(guān)鍵點(diǎn)，先畫圖，然后看如果問gain就確定St大于Xcall，所以call 執(zhí)行put不執(zhí)行，然后算profit是么。 我是有點(diǎn)搞不清順序，是直接根據(jù)問題畫圖確定st然后確定哪個(gè)行權(quán) 還是題里會(huì)告訴st自己判斷哪些行權(quán)…
macrs的第一年折舊率按照課件應(yīng)該是接近1/年限，但原版書里的15年和20年的第一年按這樣算好像出入大了些，32頁里的表中15年是15%，20年的是3·75%
老師，為什么overcontribution的時(shí)候CFO增加？ CFO不是應(yīng)該一直都是支出嘛？這1000塊不管是哪種情況公司不是都花掉了嗎？
請(qǐng)問老師等式左邊是利率形式，右邊怎么是現(xiàn)值形式，這兩個(gè)怎么想等呢？如何理解，謝謝
3、原版書time-series第5題，答案說The DW statistic cannot be appropriately used for a regression that has a lagged value of the dependent variable as one of the explanatory variables. To test for serial correlation, we need to examine the autocorrelations. 為什么說DW檢驗(yàn)不能用在有滯后期的自變量歸回中，為什么只能用AR？
講義找到了。
是不是這么理解。國債期貨long方到期收FP支付價(jià)格。short方到期交割FP收錢。這個(gè)錢要根據(jù)CF轉(zhuǎn)換因子乘以標(biāo)準(zhǔn)報(bào)價(jià)得出。但是可能一樣的轉(zhuǎn)換因子但是實(shí)際上債券質(zhì)量還是有差別，所以short方可以在市場(chǎng)上選擇同樣CF但是價(jià)格或者某些方面各劃算的債券交割。
老師，標(biāo)準(zhǔn)future這里的意思是，只要滿足大于15年面值10w以上的國債都做為FP標(biāo)準(zhǔn)future去交割。交割價(jià)位就根據(jù)CF來計(jì)算。這個(gè)意思。
老師，這個(gè)小y為啥還能叫pre-capital啊？我一看總以為是小K
老師，這三個(gè)我容易混，寫了個(gè)計(jì)算步驟，您看對(duì)嗎
三角套匯整個(gè)的時(shí)間短，所以最后減初始投入的1就可以吧。不用考慮本幣在這個(gè)期間的利息。對(duì)吧
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