E3如何計算
Statement2后面的as這半句是什么意思
第一題可以按計算器嗎 如果可以應該怎么按的呢？功能鍵應該可以解決這種問題吧
Q2，“at that time”指的是t=2時刻？
Q2，得到了f（1,1）是12.13%，那么forward rate＞spot rate（10.25%），應該是低估了啊？請教老師這個思路哪里不對
就是說在美國的話，延期支付了也并不算觸發(fā)CDS對么？
第二題中 price of cds per 100 par of company A 整體指什么意思 ？什么時候會用到
老師說的擴大兩端的久期是什么意思，有什么作用呢
這個題跟上課的時候講的不一樣呢，我記得上課的時候有一個知識點說Inflation解釋2/3的short and intermediate-term bond yield variation，money policy解釋2/3的long-term yield variation，不知道和這個題是不是一回事
第四題中性質數量對應的approach可否再總結一下，我看老師每次說的都不太一樣
可轉債issue之后，行權價格就定了，二級市場交易的價格也會影響到行權價格（用二級市場價格/conversion ratio得到的那個conversion price）嗎，為什么
第一題對于KRD5和10每個portfolio增加的不都是20個基點嗎？為什么說看哪個越小P就下降越小呢？
這里如果把B看成兩個A，那additivity theory就解釋的通了吧，為什么不對呢
第4小問的計算器算IRR的詳細步驟可以提供一下嗎？
INTEREST RATE INCREASE會使 CALLABLE BOND 的DURATION REDUCE嗎? 為什麼?
程寶問答
金程問答
