Volatility下降為什么對VaR來說不是一件好事呢
這里 的E(Rb)到底指的是什么？難道不是一個(gè)市場的收益基準(zhǔn)嗎？如滬深300
不同的venues不是會(huì)增加獲取信息的渠道，從而減少套利機(jī)會(huì)嗎，怎么反而提高了cost呢
講ETN時(shí)，對比ETF，說ETF沒有default risk，因?yàn)槭墙灰姿灰?。但在一開始講ETF mechanics時(shí)，ETF的primary market一級市場是OTC市場。ETF到底是交易所交易（場內(nèi)交易）還是場外交易（OTC）？
跟蹤誤差的缺點(diǎn)就是不能解釋over或out perform，為什么藍(lán)色這句話還會(huì)正確，謝謝
Var是可以解釋downside risk，但無法衡量extreme loss對嗎
信息比率的分母叫tracking risk etf的跟蹤誤差叫tracking error 這兩個(gè)都是跟蹤誤差，為啥公式不一樣；信息比率的分母能換成etf中跟蹤誤差的公式嗎
題目問是從exhibit 1里面，能否看出VaR 用哪種方法？
老師，那么m與當(dāng)前的資產(chǎn)價(jià)格有什么關(guān)系嗎？
主動(dòng)激進(jìn)權(quán)重公式是哪里的，沒看到過
為什么無違約風(fēng)險(xiǎn)債券的不確定未來價(jià)格與投資者的跨期替代率之間的協(xié)方差為負(fù)，導(dǎo)致長期無違約風(fēng)險(xiǎn)債券的風(fēng)險(xiǎn)溢價(jià)為正？
這里的confidence interval 是95%，不是兩邊應(yīng)該各有2.5%的尾部風(fēng)險(xiǎn)？怎么就算一邊，即是5%呢？
C答案可以用公式推導(dǎo)說明嗎？
這里不是很明白，題目中40%-60%的表述是啥意思？不是每種期限的資產(chǎn)最少保持40%的倉位嗎？那應(yīng)該賣58.7*60%=35million的p2
老師在強(qiáng)化班的課程當(dāng)中，大約22分鐘左右，講到的Taylor rule說Y大于Y*表示經(jīng)濟(jì)過冷，是不是口誤，真實(shí)產(chǎn)出大于理想的均衡產(chǎn)出不是經(jīng)濟(jì)過熱嗎？謝謝
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