金程問(wèn)答
Q3，為什么不是用sharpe ratio來(lái)判斷？
宏觀多因素模型和基本面多因素模型為什么兩者之間在求法上會(huì)存在區(qū)別，其基本原因是什么？
這里想到了一個(gè)問(wèn)題，在真實(shí)的業(yè)務(wù)中，有沒(méi)有專(zhuān)門(mén)利用etf做板塊輪動(dòng)？
老師這里第四題，B選項(xiàng)，VAR值不是不能說(shuō)是average loss嗎，只能說(shuō)是小概率下的最小損失，但這里B說(shuō)的是average loss不應(yīng)該是錯(cuò)的嗎
第4題，不能通過(guò)APT模型，求出Rf和拉姆達(dá)，再看如何套利么？ 通過(guò)這個(gè)思路，X和Y 組合，求得Rf是0.02，拉姆達(dá)是0.08， 帶入Z組合，期望收益率是0.14， 但Z組合是0.15， 所以lon
point in time data 是啥意思
那這三個(gè)，哪個(gè)是交易成本？三個(gè)都是么？
stress test是只改變一個(gè)變量嗎？
計(jì)算var需要的正態(tài)分布參數(shù)，考試時(shí)候會(huì)給表嗎？需要背嗎？
CAPM模型是計(jì)算premium的公式吧？和fundamental law有什么關(guān)系？
這兩個(gè)麻煩詳細(xì)介紹一下
A怎么有fwd looking的??？ MC適用于什么情景呢
E (Rp) = RF＋βp,1Market＋βp,2Small-Cap＋βp,3Value＋βp,4Momentum；
這一題里的correlation有用嗎？一般我們什么時(shí)候考慮correlation的影響？
這個(gè)計(jì)算怎么算 都是-0.356 不知道怎么算的A??？
程寶問(wèn)答
