什么時(shí)候才是選hybrid的時(shí)候呢？ 是當(dāng)bond=stock share price的時(shí)候么 就是arbitrage free的時(shí)候 是hybrid么？麻煩老師解釋下hybrid
OIS全稱是overnight indexed swap rate,是銀行的隔夜拆借？？？
哈羅，Date1到Date2的50%怎么來的？
Q3，那如果是利差上升，是不是應(yīng)該買利差上升快的，賣利差上升慢的，這個(gè)邏輯對嗎？
Q8，bond8，從OAS來看，是underpriced，從評級看，低評級也應(yīng)該更c(diǎn)heaper啊，所以綜合來看，bond8應(yīng)該是比bond7更c(diǎn)heaper，這個(gè)思路哪里不對啊？請教老師
第一題和riding the curve沒有關(guān)系嗎？
老師，不太明白這里為什么理論價(jià)格一定大于市場價(jià)格？
這些步驟感覺太抽象了，考試中如果做一些細(xì)節(jié)的改變很難辨別吧，有什么好的辦法梳理一下呢
Vcallable=Vstraight-Vcall, Callable bond的價(jià)值怎么可能超過100？
沒聽懂這里邏輯是什么，怎么能直接50%+60%，這不是兩個(gè)不同的債券BOND1和BOND2嗎，怎么兩個(gè)一起賠了？
如果題目把market price換成value，答案不變嗎？在固收的題目中price和value都是一樣的嗎
對于putable bond，interest rate降低久期變長背后是什么邏輯，有沒有通俗一點(diǎn)的解釋
兩年期和三年期共用一個(gè)二叉樹模型？
雖然這個(gè)問題很傻而且已經(jīng)二級了，但是還是要問一下助教老師這個(gè)方程咋解啊，咋開這么多次的s5出來?。∥也粫?huì)解這種高次方程救命救命
a是內(nèi)部數(shù)據(jù)，b是內(nèi)外數(shù)據(jù)。哪里看出來哪個(gè)數(shù)據(jù)是哪來的
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