RI有call和put, callable = pure - call, puttable = pure + put。RI = 2 pure + put - call啊
POD與hazard rate區(qū)別是什么呢？
Q3，我在解題過程中，最開始是根據(jù)表2，計(jì)算出來I/Y是5%，才確定這是個(gè)平價(jià)發(fā)行的bond作為benchmark，于是在最后才將5%減去，得到正確答案；但是，請(qǐng)問老師，根據(jù)表2（benchmark）可以直接斷定5%就是YTM嗎？還是需要計(jì)算得到呢？
老師你好，這個(gè)第四題不是五年到期嗎，為什么直接用100折現(xiàn)到四時(shí)刻呢？不應(yīng)該先折現(xiàn)到4.5時(shí)刻再折現(xiàn)到4嗎？
第10題為什麼發(fā)債DEMAND REDUCE, INTEREST RATE ＩＮＣＲＥＡＳＥ？
當(dāng)Risk下降時(shí)，IG債券和HY債券風(fēng)險(xiǎn)均下降，應(yīng)該都是sell(long)才對(duì)啊
為什么這里不可以直接用YTM來discount求出得到答案A呢？
老師請(qǐng)問,這個(gè)題里面,表二給的折現(xiàn)因子是基于par curve的嗎?EL的計(jì)算不能使用？
請(qǐng)問老師 能否畫圖解釋下這個(gè)全價(jià)價(jià)格的公式 想了半天沒想明白 謝謝
老師，這里為什么折現(xiàn)求解，而不是用二叉樹做呢？
0.35%意思是之前沒有違約，當(dāng)期（第二期）違約的概率嗎？那POD2指代的 又是什么呢？不就是第一期沒違約，第二期違約的概率嗎。。
z_spread既然持有到期了為什么還要考慮put得2%的部分呢？
為什么C點(diǎn)的coupon rate就等于discount rate推出價(jià)格為100的呢？
繼承債券，為什么期限越短，價(jià)值越大呢
計(jì)算fair value如果每一期1）未發(fā)生違約概率*可收到的cf加上2）發(fā)生違約概率*可收回的recovery cf，得出當(dāng)期預(yù)期值，再分別折現(xiàn)，和答案有個(gè)位數(shù)尾差，可以這么算嗎？
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