第一問不明白為什么和2.5比，那那個3.5有什么用？
Volatility不影響Vcall on stock嗎
老師，這個題，可以用C+K=P+S的公式解釋嗎？P=C+K-S，如果r上升，K減小，P減小，這么理解為什么不對呀
趨勢項和波動項怎樣通俗地理解，謝謝
請問B選項中的e的多少次方這里，volatility的乘數(shù)計算有什么記憶的技巧嗎，我總是數(shù)少了
第一問中的，Ahuja: “A change in seniority of outstanding obligations，這句話是重組的意思嗎？
第4小問，如果是考試是否可以直接蒙1.88，ED應(yīng)該是不可能小于1或者大于3吧？
credit spread能用PD*LGD來大致算下嘛，考試沒時間啊
用利率二叉樹和蒙塔卡羅法對債券估值時都需要進行校正嗎
第二小問可不可以這樣想：根據(jù)spot rate可以判斷出curve是向上的，也就是正常的話forward curve 在spot curve之上。但是在（t=2時點）新的1年期和2年期的spot rate8.4%和10.25%，高于了在t=0時刻的forward rate8%和10.1%，導(dǎo)致forward rate curve在spot之下，所以原先的forward rate應(yīng)該是被低估了，所以overprice？
請問該題中哪里有說VND=100？
關(guān)于二叉樹的DF，請問是怎么計算出來的呢（為什么用題目的直接使用即可？）
第六題Vcall價格上升，Vput價格下降，那Vcallable和Vputable不是都下降嗎
老師能否講一下求年金按計算器的具體步驟？謝謝！
第2題說是投資1 ＇一個是買長一點期限的債券提前賣＇一個是買1年再買1年°那比較的時候該這么比較吧？可是解答里直接跟買2年投資期限的比了
程寶問答
金程問答