金程問(wèn)答
這個(gè)upward sloping flatter和call option increase誰(shuí)是因誰(shuí)是果啊
OAS 為啥是個(gè)常數(shù)的利差？
為什么這里1-2之間久期是1呢？
第四題，題干中的2%即是真實(shí)的違約概率么？ 這個(gè)值一般是用歷史法得到么？ 求解公式用的100是市場(chǎng)價(jià)格對(duì)吧，如果市場(chǎng)價(jià)格不是par，公式的左邊應(yīng)該是市場(chǎng)價(jià)格么？
這里問(wèn)題問(wèn)的是 risk neutral pod 但是算出來(lái)的答案 3.175 其實(shí)是公式里面的 ytm呀？ 怎么回事 好混亂
最后一問(wèn)，債券的收益比股票低，這是從哪里得知的？
第二個(gè)公式應(yīng)該是 ：MDp = sum(KRDi) 吧？
固定收益，Katrina Black的第6題，forward rate在二叉樹(shù)的中軸上，不應(yīng)該隨波動(dòng)率而變化啊。為什么選A呢？應(yīng)該怎樣理解？
應(yīng)該是理論價(jià)格無(wú)論如何都小于FV，折現(xiàn)率變大了啊
這三個(gè)選項(xiàng)沒(méi)有懂是什么意思
老師 麻煩解釋一下 題目里 0.25% convertible bond 這個(gè)0.25% 是什么意思？ 謝謝沒(méi)明白
老師 KRD*shift 的+0.2% 組合變動(dòng)0.2% 但是 change in value 是-0.2% 麻煩解釋一下啊 為什么是相反的 是說(shuō)y% 上升 price下降嗎 為什么啊
請(qǐng)問(wèn)老師，這題如果VND不等于par的話rf應(yīng)該怎么求？此外，YTM都是根據(jù)FV來(lái)計(jì)算嗎？
這個(gè)單邊是什么單邊，利率單邊嗎 這講的不清楚
為什么這里是call option? 不是put option在標(biāo)的資產(chǎn)價(jià)格小于執(zhí)行價(jià)格的時(shí)候取0嗎？
程寶問(wèn)答
