金程問(wèn)答
第6問(wèn)，為什么不乘以概率8%呢？
yieldcurve是指的 什么呢？它和利率曲線有什么區(qū)別呢？
老師，這里B選項(xiàng)的hybird instrument是什么意思？
老師 看了您給其他學(xué)生的解答 我還是不理解 為什么兩種情況下，payment的量不一樣。
基礎(chǔ)課里面沒(méi)有講過(guò)這部分知識(shí)是刪掉不考了嗎？
Q3講的是duration will lengthen 是call bond，如果是put bond是不是描述為will shorten?還是該怎么描述？
請(qǐng)問(wèn)，PR本質(zhì)是折現(xiàn)率（不是CR），只不過(guò)這個(gè)折現(xiàn)率使得P=PAR，這樣理解對(duì)嗎？
在例題中一個(gè)是t=0時(shí)產(chǎn)生profit,一個(gè)是在t=1時(shí)產(chǎn)生profit，但是講義文字描述這里好像沒(méi)對(duì)應(yīng)上，老師可以解釋下嗎？
Q3的binomical price tree是什么意思？是怎么算出來(lái)的，還是就是他直接給的？為什么能給出這樣的數(shù)字呢，和當(dāng)前折現(xiàn)率有什么關(guān)系嗎？
請(qǐng)問(wèn)為什么久期需要假設(shè)利率曲線平行移動(dòng)？
一個(gè)加上一個(gè)比原來(lái)更小的 數(shù)（也就是Vput降低是-），一個(gè)減去一個(gè)更大的數(shù)（Vcall上升），為什么說(shuō)Δcallable一定小于Δputable呢？
第三題，case里描述的是ST公司收購(gòu)別人？還是ST公司被別人收購(gòu)？
老師您好，特別抱歉我在Fixed Income這塊問(wèn)題有點(diǎn)多。想請(qǐng)問(wèn)一下 1）單邊久期究竟是什么？能給個(gè)例子么？ 2）單邊久期相對(duì)于有效久期的差別是什么？他們兩個(gè)之間的聯(lián)系又是什么？ 3）有效久期相對(duì)于MD更適合計(jì)算含權(quán)債券，那為什么有效久期就更適合計(jì)算含權(quán)債券呢？我查了chatGPT 說(shuō)是計(jì)算了現(xiàn)金流的變化導(dǎo)致的，但是公式里面并沒(méi)有納入現(xiàn)金流變化?。?非常感謝
對(duì)于第三問(wèn)，我的理解是，任何級(jí)別的債券違約都算credit event，但是只有更高等級(jí)和同等級(jí)違約時(shí)才能求償？這個(gè)理解正確嗎？
這是什么方法？基礎(chǔ)課件哪里講到過(guò)
程寶問(wèn)答
