老師，第五題再補(bǔ)充一個(gè)問題，這里面遠(yuǎn)期和期貨之間的差異和多空有關(guān)系嗎，如果這道題換成多方的話結(jié)論是什么呢？
第四題,可以說明一下哪些互換最後一期需要考慮本金？哪些不用嗎？
方法1沒有看懂，為什么是f-0.1?麻煩具體說明下。
第2題，在portfolio里講的是套利“no net investment of money”，這里又說套利者自己完全不出錢。以哪個(gè)為準(zhǔn)？
這題的PV fixed rate不是都給出來了嗎？不是2%嗎？為什么不使用2%？2%在什么地方使用？
請教一下第9題 FRA的settlement是在合約到期時(shí)? 如果是future的話則是在expiration對嗎?
Q3是單支股票的計(jì)算，為什么不要把連續(xù)復(fù)利的利息轉(zhuǎn)化為單期利息呢？
這題做多股票可以跟看跌期權(quán)做對沖么？如果可以的話 怎么對沖？
老師，這里的MR是4時(shí)刻的還是1時(shí)刻的？為什么？
請問老師，在pricing時(shí)候，90天時(shí)點(diǎn)的reset date上面值不是為1嗎？在這里為什么又是f1+1了呢？
到期那天難道不能at the money嗎，為什么老師說要么in the money要么out of the money？strike price在到期那天也可能就等于股票當(dāng)前的價(jià)格的呀
這里的u 和 d，直接代入12% 和 4% ，不行么 硬要考慮1 么
這道題怎么看出來是固換固的呢？
感覺最后計(jì)算出來的FRA年化是6%而不是4.2%呀
衍生，Q4，請老師講解一下，謝謝
程寶問答
金程問答