interest rate option在考綱嗎？這里不理解，call option又不是利率，np*accrual period放在公式里是什么意思？
這個(gè)2.55的當(dāng)前互換利率在合同中約定有什么意義呢，swaption不管當(dāng)前互換的利率具體是多少吧，只管未來是多少，會(huì)不會(huì)比它想要的高還是低
以3m個(gè)月后開始為期1Y 遠(yuǎn)期合約為例，在T日達(dá)成合約。合約的交割日是15個(gè)月后嗎？
為什么t=2折現(xiàn)到1時(shí)間是用1時(shí)間的折現(xiàn)率？一般不都是用risk free rate嗎
老師，動(dòng)態(tài)對(duì)沖中劃圈的公式麻煩講解一下，謝謝
請(qǐng)問這里的B120(360)是不是算錯(cuò)了呀，我算出來0.9598。我接著算后面的都不對(duì)了。。。
衍生 百題case9 利率
如果這個(gè)題，債券定價(jià)在156000, 那么收益率算出來是負(fù)的 ，-9.7%年化
第二問，求swap的value,如果知道了浮動(dòng)利率，是不是也可以用PV收-PV支來算Vswap?
第二題是不是只要有套利的機(jī)會(huì)B選項(xiàng)就不可能存在
為什么 PV equity是 equity price_t / equity_price_0
這道題目給出了 interest compounds annually ，這個(gè)對(duì)題目沒影響？
Q1，我覺得我對(duì)the price of future contract的概念好混亂……這個(gè)問的應(yīng)該是這份合約現(xiàn)在的價(jià)格，為什么不是期末的value折現(xiàn)回來，所以我覺得應(yīng)該是1050/e
short call 與 buy put 是不是同向變動(dòng)？即兩者不能產(chǎn)生彼此對(duì)沖效果
從計(jì)算公式來看Accrued interest 和coupon說的不都是coupon嗎，只是計(jì)算的時(shí)間點(diǎn)不同？
程寶問答
金程問答