金程問(wèn)答
BSM的兩個(gè)公式需要記憶嗎
Q3 請(qǐng)給出現(xiàn)金流方法的具體步驟？謝謝。
Q3，B選項(xiàng)中描述的current futures price就是S?吧？
最后一問(wèn)的A為什么不對(duì)？
這道題是假設(shè)了在T=2重新進(jìn)入這個(gè)收固支浮的合約嗎？然后計(jì)算出了的swap rate,t=3開(kāi)始收到固定利率？
這里提到Continuously compounded,所以使用e 來(lái)做折現(xiàn)。如果他不提連續(xù)復(fù)利，或者說(shuō)一個(gè)其他的詞，是不是就默認(rèn)用普通的方式折現(xiàn)即可
老師 前一題的公式是FPa 最后算出來(lái)除CF得到標(biāo)準(zhǔn)FP 這題為什么不能一樣這么做呢 111.96/0.9 =124.4 和FP標(biāo)125對(duì)比？為什么這樣不行 答案是0.6再折現(xiàn) 為什么就不對(duì)了呢？
計(jì)算股權(quán)互換的收到現(xiàn)金流，為啥不考慮期初的股指價(jià)值？
what are interest rate call option and interest rate put option?
本題中，第四問(wèn) B 選項(xiàng)的適合 discount rate 應(yīng)該是那個(gè)三年期利率，對(duì)嗎？
麻煩老師解釋 AI0 是-30到0的 那為什么AIt 要算-30到90 的120/180？ -30到0在AI0里了 那AIt應(yīng)該是90/180呀？
還是有點(diǎn)不理解interest rate options的公式，這個(gè)options 的現(xiàn)金流發(fā)生在哪個(gè)時(shí)點(diǎn)老師能說(shuō)說(shuō)嗎？
這題為啥不從公式去考慮？FP=S0/e^rt。股利越高，那么分母就越大，整個(gè)式子不就是越小么？那么應(yīng)該選A啊
這個(gè)你用計(jì)算器自己算一下 ，看是不是這個(gè)數(shù)字？我算了好幾遍了 都不是這個(gè)數(shù)字
Currency swap pricing
程寶問(wèn)答
