精 請問1.41/1*1.35*1.0119這三個(gè)數(shù)，后面分別的單位是什么呢？最后得到的單位又是什么呢？
請問這里為什么是1.1-0.998767而不是10%減0.998767？是增長了百分之十啊
有點(diǎn)迷糊，老師講課的時(shí)候說標(biāo)的資產(chǎn)是一個(gè)假設(shè)的30年期的債券，對吧，可是這題和前面那題連續(xù)在題目里說標(biāo)的bond是講課的時(shí)候相當(dāng)于可用于交割的債券A、B、C、D等等，雖然也能猜出來，但是總感覺有點(diǎn)混亂
為什么dealer是pay美元利息啊
這里面的St之所以要剔除divyield，可不可以理解為這個(gè)20050是包含了div收益率的價(jià)格，但是實(shí)際的long方收不到，所以要提出呢？
所以現(xiàn)值包括了coupon嗎？
表格中的110.005是clean price對嗎
q6為什么支固收浮是new swap rate-old swap rate？
Q1，怎么判斷題目讓求的是標(biāo)準(zhǔn)國債期貨的定價(jià)，而不是交割債券的定價(jià)呢
老師您好，這里可以理解為該債券的付息周期是12個(gè)月嗎？即一年1付息，單次付息=100X2%=2，所以對于AI0=t/T Xcounpon=0.5/12X2=0.083
根據(jù)圖1公式，圖二的hedge ratio是1/delta嗎？
問題一，行權(quán)和分紅的關(guān)系，題目的意思隱含著“行權(quán)發(fā)生在分紅之前，行權(quán)能享受到當(dāng)年的分紅” 問題二，如果第二年也有分紅，處理邏輯是不是這樣的：用第一、第二年的分紅現(xiàn)值調(diào)整股票成本價(jià)；第二年的value要加上1.5再折現(xiàn)回第一年。
老師您好，對于long逼空最終是為了是的short方平倉嗎？long是怎樣通過逼空得到好處的？
US treasury bill默認(rèn)par value都是1000嗎？
Q5, 如果問題條件反過來呢，index是在上漲，對short方是loss，futures和forward contract的價(jià)值會(huì)相等嗎
程寶問答
金程問答