為什么季老師在這里說第一條假設(shè)要改成原版書上的return符合對數(shù)正態(tài)分布，韓老師又沒有說呢？
浮動債每次結(jié)算都會回歸面值這句話怎么理解？
美式期權(quán)的話，不可以選擇time1不行權(quán)，然后到time2，underlying 24.32的時候行權(quán)嗎？
針對Q2，請老師幫忙總結(jié)一下什么時候用復(fù)利的方式算折現(xiàn)因子……這道題也沒讀出來特別的利滾利啊……
請老師講一下這里的第三題，算put option value
put delta是（-1,0），此題的Y、Z期權(quán)的delta（Nd?）為什么是正的啊？？0.56與0.64
老師，咱么這里是怎么知道要用這種方法解題的，審題和解題的思路是什么？
老師，還是沒理解為什么u要用1+12%而不是直接用12%，基礎(chǔ)課上的例題是直接用的給出的概率（不用+1）?；A(chǔ)課還說d=1/u，這里的這兩個數(shù)值也不匹配這個公式。這是怎么回事呢老師？
這個到期日為什么不是9月？合約期結(jié)束時就算FRA結(jié)束了？
因為例題問的是market value based on NP of 1$，所以轉(zhuǎn)換時用的是1/1.41，如果是100$，則轉(zhuǎn)換時應(yīng)該是100/1.41，這個邏輯對吧？請教老師~
第一題，請問是否可以在（當(dāng)前bond價格中減去pv coupon-pv應(yīng)計利息），然后乘以無風(fēng)險利率到期末，
股票股息率提高，不是從S0減去的dividend yield增加，整體FP變小嗎？
Annualized three months 是1.65%，請問3/12代表的是什么？
老師，這個左邊第一列的maturity是”還有多久到期”的意思嗎？還是到期日的意思
您好，在貨幣互換中，為什么我一開始支付的是歐元，我收到的是歐元利息，支付的是瑞郎利息？
程寶問答
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