active total risk 和active risk squared 有什么公式么？
老師你好，這里25w份一攬子股票換1w份基金是sponsor確定的嗎？這里25元是NAV，對嗎？不是25萬份股票的價格除以1萬份基金，怎么直接得出25元了呢？還有這25萬份股票，啥定義為一份？不是一攬子股票嗎？所有成分股都買一份視為一份嗎？沒懂
怎么理解電子套利的三種模式？
第一問中quoted spread不是market bid- ask spread嗎？應(yīng)該是三個order合起來看吧？
請問,為什么real int rate 還可以用第一列減去第二列?
Q2，Real short-term interest rates與real GDP growth和 the volatility of real GDP growth正相關(guān)。這個是根據(jù)哪個知識點來著？前面Real short-term interest rates與real GDP growth是那個real GDP和potential GDP的公式吧，后面volatility呢
老師，這里問的是active factor risk exposure to the style factor，我理解的是style factor在active factor的占比，比如28/40，為什么不對呢
第一題APT does not specify the identity of factors in a multifactor model這句話是什么意思，怎么理解？APT模型不是有多個factors么
Q3 C選項中如果把95% 改為90% 是不是就對了？
效用的公式課堂沒說，u=E（r）-1/2A sigma平方，這里的A是指什么
老師，最后一問10：59-11：00漏了一段講解。系統(tǒng)風險和系統(tǒng)性風險區(qū)別是什么？另外，這個runaway algorithm怎么理解來著？謝謝
1、這個知識點在基礎(chǔ)課件哪里講到過？2、因子選擇和個股選擇，這兩者有啥區(qū)別？
右尾風險，是指什么？我理解左尾風險是極端虧損，是我們投資最需要關(guān)注的，那右尾風險應(yīng)當是賺錢的區(qū)域呀
請問這里的active risk 5%雖然是題目已知的，也可以用題目的信息求出來么？用7.6%-6.5%除以19%-11%算不來不對，不知道哪里錯了，謝謝
這次的課程給我感覺是拼湊出來的課程信息比例是什么東西？之前也沒有講過，直接上來就開始講公式
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