就異方差情況里， 基礎(chǔ)班老師講了標(biāo)準(zhǔn)誤被分別被低估高估的情況，請(qǐng)問這是一般/理論情況，還是異方差在真實(shí)情況里，也會(huì)出現(xiàn)標(biāo)準(zhǔn)誤被高估呢？如果有，此時(shí)MSE.SSE,SEE怎么變動(dòng)？和S(bj^)也是反向么？謝謝
1. 如果t-test 有部分not significant, F-test為significant，是否說明有multicollinearity，還說明了其他問題嗎? 2. 如果X有一部分存在multicollinearity（不是所有的X），t-test 和 F-test結(jié)果是怎樣的？
為什么杠桿統(tǒng)計(jì)量之和等于k+1？hii=xi-x的平均，那求和不應(yīng)該是0嗎
老師，請(qǐng)問這道題，第四期滯后項(xiàng)放進(jìn)去后估計(jì)系數(shù)1.0582和-1.1252這倆系數(shù)就小于關(guān)鍵值2.02了啊，難道沒有影響嘛？難道是要忽略影響嘛？
這道題
老師,請(qǐng)問一下,這里是檢驗(yàn)異方差,應(yīng)該用residual plot 為什么老師用scatter plot,而且還是通過x和y舉例額的
log likelihood是怎么計(jì)算的呀
老師，請(qǐng)問檢測(cè)共線性的經(jīng)驗(yàn)法，所有的individual coefficients都不顯著且F test顯著，才是存在共線性。如果這里的capex和adv都顯著，F(xiàn)也顯著，得出的結(jié)論也是不存在共線性呢？
第二題答案說“根據(jù)表格1可看出截距與b1都不顯著不等于0，因?yàn)樗鼈兊膖值都沒有超過臨界值”，臨界值是什么，哪里找呢？
最后一問提干描述的具體是要干嘛呢？我隨機(jī)選擇10個(gè)數(shù)，然后已經(jīng)分好類了是否是收購目標(biāo)，然后放入模型？得到什么呢？（既然都分好了類了，再放入模型有什么用呢？）
請(qǐng)問cov（x1，x2）等于零就說明兩者沒有關(guān)系嘛？為什么呢，記得好像不是這樣
hii,還有這個(gè)標(biāo)準(zhǔn)化殘差，cook距離的公式要記住嗎
老師，這里選price-sales的數(shù)據(jù)代入log odds的公式是因?yàn)殚T檻值中最顯著嗎，可是其他變量也有顯著的。。。。
老師，這里有兩個(gè)自由度的用意是？
這里不是只要反映gdp增長率和股票市場(chǎng)的發(fā)展階段的交互影響嗎？為什么不只用一個(gè)斜率啞變量，還加了一個(gè)截距啞變量??？
程寶問答
金程問答