這里的sse是標準誤嗎？在t檢驗中，分母sb1 cap和see之間是等價的嗎？
請問為什么序列相關并且存在滯后項的回歸因子就影響一致性，不存在滯后項就不影響呢？
這里TS統(tǒng)計量的計算是減0還是減1
見截圖，老師說clustering 有 cagetorical target variable，截圖右側文字解析說clustering 沒有target variable
為什么在BG中，要把殘差和原方程的自變量一起做回歸呢？
老師不是寫的是能被解釋部分的方差比上mse么 怎么后面變成sse代入計算了？
這個表二我有些不懂，題目中老師講解的時候說，滯后的期數p是1期，那為啥這里還是有4個lag?
老師，這里藍筆的第二個公式的X（t-1）是不是其實應該是X（t-2）？老師這里講的時候好幾處不該-1，該-1還是-2的地方不consistent，老師能不能貼幾張描述這個地方的具體的計算理解推導過程的中文文字描述？謝謝！
老師這里說：“本質上，應該用殘差的方差和滯后一期的殘差的方差做回歸”，對此不是很理解。能否請老師描述一下怎么算殘差的方差和滯后一期的殘差的方差（我感覺沒法算）？謝謝！
老師，這樣的理解對嗎：b1=1就是存在單位根，存在單位根也叫隨機游走，這是壞事，他就不能做AR模型了/AR模型無效。b1=1的前提下，兩種情況，b0=0的時候，是沒有漂移項的隨機游走；b0不等于0的時候，是有漂移項的隨機游走。有沒有漂移項就只看b0是不是=0，=0就是沒有漂移項，不等于0就是有漂移項。這些理解對嗎？如果有不對的地方，不對在哪？
答案b我理解是：模型2里面加入了SMB變量后，adjust R 2增加，所以模型2更有解釋力度，這不對嗎？
老師，這個計算需要掌握嗎？考試會要求計算這個東西嗎？
16頁的圖2怎么看？lag列表示啥意思？
這個arch(1)模型中，是否暗含a0\a1大于零的假設呢？否則如何能判斷出殘差項平方大，方差也大的結論
請問第5點中independent variables are not random 是什么意思？為何需要有這個假設？
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