老師，這題怎么判斷是a還是c啊，沒有聽懂視頻講的
第四題的df test是單尾吧？ ha是不是大于0
第三問，為什么在算seasonality時，如果相關(guān)系數(shù)不為0，就要把這個變量加到原模型中？
按照老師給的公式？SST/（n-1）不就應(yīng)該是variance么？在ANOVA表格里面的話，MSS of Total是不是就是variance?。?
怎么判斷是不是面板數(shù)據(jù)？面板數(shù)據(jù)和橫截面數(shù)據(jù)的定義和判斷各自是什么？
這里最后三行東西, D=1之后怎么從上面的式子變成下面的式子能仔細(xì)講一下嗎，感覺寫的是不對的，也無法理解。
Q5為什么不是ordinal？如果要選出5個最有可能的不是需要排序嗎？
老師您好，對于高階自回歸模型，是不是一定存在多重共線性？這個又如何解決呢？
因為 擔(dān)心模型 出現(xiàn) serial correlation ,所以引入自回歸模型。 那我想問，之前已經(jīng)有 針對 模型出現(xiàn)自相關(guān)的修正方法了，用newey-west standard errors. 那為什么還要引入AR呢？ 綜上，為什么要引入AR呢
這里怎么看出只有一個顯著變量是price_Sales，以及解題思路是什麼
Loglikelyhood是不是類似linear regression的R square呢？
為什么方法要和多元回歸不同
但是T和F都沒法解決多重共線性對嗎，只是F可以放在一坨考慮
為什么對于"independent var is lagged value of dependent" dw和bg判斷不一樣？
這里求ytm計算器怎么按
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