金程問(wèn)答
如何知道f基金主要投資的是股票？即對(duì)標(biāo)benchmark的equity權(quán)重？
什麼是STATISTICAL FACTOR MODEL?
這里消極管理的RA是不是等于0啊，老師為什么寫(xiě)小于零
TIPS是什么
為什么page 196這兩個(gè)公式?jīng)]有講呢？考試要考嗎？需要記憶嗎？我看page198的題目是需要用到196頁(yè)的公式呢
這里的income return就是div(股利)嗎？
這里不是很理解，前面講宏觀(guān)經(jīng)濟(jì)模型的時(shí)候說(shuō)f1f2這些因子是相當(dāng)于自變量的，有很多觀(guān)測(cè)值f11/f12f13....f21f22f23...與不同的收益率rp一起然后回歸出β1和β2，這里又說(shuō)f1f2是確定的，β1β2是不一樣的了，是咋回事？
portfolio課后題LM1第3題，為什么不是選C？ ETF構(gòu)建和贖回過(guò)程產(chǎn)生的成本，不是最終ultimately由investors承擔(dān)嗎？
老師這個(gè) 例題里面，是講說(shuō)，比如在FGDP大于0的情況下，增加敏感性，怎么增加 呢？把前面的系數(shù)2調(diào)高嗎？
老師，我這里有點(diǎn)糊涂了，benchmark在現(xiàn)實(shí)中具體是指啥??？是我們?nèi)藶榇_定一個(gè)基準(zhǔn)組合么
theta 在最新的notes上是uncertainty about actual inf 而π是expected，為什么是反的
精 P351第17題，請(qǐng)老師講講，謝謝
老師能再解釋一下samerate的意思嗎
精 可以再解釋一下為什么經(jīng)濟(jì)狀況差m會(huì)和p1同向嗎？謝謝老師
tracking error中，原版書(shū)說(shuō)fees and expense是跟closing price相關(guān)，fund accoutning跟foreign exchange 相關(guān)，而老師講fund accounting跟closing price相關(guān)，這個(gè)怎么理解
程寶問(wèn)答
