為啥不選B啊，這道題也沒太看懂
正態(tài)分布概率反解收益率如何解出??？正態(tài)分布圖像是軸對稱的啊，一個(gè)概率應(yīng)該對應(yīng)一個(gè)正值一個(gè)負(fù)值不是嗎？如何解決這個(gè)問題？
請問第八題，The risk management tool referenced in Ming's question:，這個(gè)題的主語應(yīng)該是The risk management tool吧，但是答案是按照VAR的優(yōu)點(diǎn)給的，這道題不應(yīng)該說The risk management tool的特點(diǎn)嗎
請問Q3，如果題目設(shè)定改為：印度主權(quán)債務(wù)的信用評級曾經(jīng)發(fā)生過下降，且Hamilton認(rèn)為未來也會(huì)下降。那么答案是否就為historical scenarios？
第四題，BR = N / [1 + (N-1)correlation], 不就是考慮了協(xié)方差嗎？怎么理解不考慮？
這里不考慮負(fù)號么？第二題為什么不選too high
老師想請問一下，第一題，目前是barbell，如果收益率上升，為什么一定要short長期的債券呢？因?yàn)楦鶕?jù)固收的知識，barbell，短期和長期的久期都比較長，如果賣長買短，短期債券的價(jià)格也會(huì)跌呀
這道題目沒有，但是老師講解沒聽明白，long c有inflation跟GDP的explosure , 但是Short b沒有GDP 的explosure，難道不是應(yīng)該選C 嗎
這里不明白 名義利率和通脹率一定，那么π越大，不是real rate越低嗎 因?yàn)閚ominal rate=real rate + l + θ + π嗎？
想請教一下老師第19、22和23題
第四題，1）TC是否會(huì)有大于1的時(shí)候？2）可否把題目中的active risk視作active return？沒有限制的組合更容易獲得更高的active return
第7題Change 1: Fix the number of securities to 50，為什么是提升證券數(shù)量？原來的證券數(shù)量是多少？
這個(gè)會(huì)怎么考？
基礎(chǔ)班課件寫著，Break even inflation rate = zero coupon default free nominal bond yield - zero coupn default free real bond, 請問nominal 不就等于 rf+theta+pai了嗎？那不就已經(jīng)包括break even inflation rate(θ+pai)了
FA models和PCA models 長啥樣老師可以稍微寫一下嗎，分別解釋了什么東西？這里林老師講的不是很詳細(xì)
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