這里應該是正相關(guān)的關(guān)系吧？
這個兩個是一件事么？
可以再講一下Q8嗎？表格里的數(shù)據(jù)就是Sharp ratio嗎？這個是在哪里看出來的
所以apt模型截距一定是無風險利率嗎？
Lee provides an example, stating that “For Fireflies’ private wealth clients, calculates active share for each client and uses ex ante tracking error to measure the degree to which clients’ current portfolios might underperform their benchmarks in the future. For equity-only portfolios, forward-looking beta is used to measure sensitivity to the broad equity market.”之前有題目里 是說relative VaR是ex ante tracking error，和這里的ex ante tracking error是一個意思么？
這個trading cost和rebalancing是怎么算的呀 是算入每天的R中嗎？那感覺tracking error的方法應該也可以算吧 為什么是periodic tracking的特征呢
講義中第一段話（見圖片 the factor risk premium represents…這一整段）不理解，可以詳細解釋一下嗎？別只是翻譯一下，不是英文翻譯不出來，而是不理解
C選項是個什么玩意兒？課上也沒有講這事兒啊，可以忽略嗎？
第2題題干中那個推斷的那一句話，看不懂什么意思？？怎么根據(jù)統(tǒng)計結(jié)果推斷還是什么玩意兒？怎么就與p hacking扯上了？狗屁不通
active risk為什么不等于組合的標準差減去benchmark標準差啊，19%-11%等于7%，與5%有差異？？
麻煩講下這道題 我沒有理解 非常感謝
請問第五題，為什么能判斷1%說的是單尾而不是雙尾？
第四題為什么不選擇B選項，明明time horizon的貝塔值更大呀？
這里的TC是什么？
第五題，老師在課上講對于非本地ETF，由于有時差，二級市場的ETF更能反映現(xiàn)狀。為什么非本地占比越多反而更容易有Pre或者dis呢?
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