為什么宏觀經(jīng)濟(jì)模型用時間序列數(shù)據(jù)回歸，而基本面模型用的是橫截面數(shù)據(jù)?
如何理解這里根號下的一坨對wi變動的影響呢？
1、為啥這個指標(biāo)叫信息比率，好奇怪的名字？ 2、這個指標(biāo)是每單位的風(fēng)險(xiǎn)對應(yīng)的每單位的超額回報(bào)，這個指標(biāo)為啥能衡量基金經(jīng)理可持續(xù)的超額回報(bào)的能力？
最后一道題的公式在哪里有說哦？沒有印象了
那A選項(xiàng)不是情景分析，那屬于什么？
1、surprise，在這里怎么翻譯？ 2、因素敏感是指什么？
這里為什么老師說鎖定了五元的收益后，要去一級市場贖回股票？
為什么這里可以被解釋的部分就是TC平方？
這第3題真是個奇葩，第2筆交易距離第1筆交易10分鐘，要說第2筆交易對市場的影響，應(yīng)該從第2筆交易過程中的第1個訂單和最后1個訂單的時候比較一下……怎么與10分鐘之前的第1筆訂單比較了呢？無法理解。
這里沒有參數(shù)法了嗎，同樣是蒙特卡洛這里要求分布？VAR里面的蒙特卡洛不要求。另外這里敏感性分析指的什么?
為什么短期國債在經(jīng)濟(jì)不好時候表現(xiàn)好，經(jīng)濟(jì)不好時候?yàn)榱舜碳そ?jīng)濟(jì)不是會多發(fā)國債，利率降低，收益變低啊
老師，可不可以解釋一下第四題？
老師好，根據(jù)我粘貼的第二張圖，看這個題，這個題表格1里的E(R) 是用宏觀經(jīng)濟(jì)模型算出的R,還是作為宏觀經(jīng)濟(jì)模型里的因子之一的E(R)?
最優(yōu)風(fēng)險(xiǎn)optimal level of active risk代表什么呀? 為什么說它是最優(yōu)的呀？學(xué)著后邊往前邊，實(shí)在想不起來了，謝謝老師!
老師好，APT的模型，建模時用的是橫截面數(shù)據(jù)吧？多因子模型建模時用的時間序列數(shù)據(jù)吧，那么APT算出的結(jié)果，怎么嵌入到了多因子模型里了呢？
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