為什么A要把default的bond給B？
為什么interest_rate_volatility從10%增加到20%但discount_factor不變？
在含權(quán)債估值中，有效久期算出后對含權(quán)債估值的意義是什么？是否用于決定含權(quán)債利率二叉樹構(gòu)建時(shí)的波動(dòng)率？
CDS seller收到3.5%的保費(fèi)，發(fā)生違約時(shí)賠償3.25%，seller也可以賺到0.25%，為什么還要買債券呢？
老師在講CDS的時(shí)候特地說了標(biāo)準(zhǔn)的保費(fèi)投資的是1%投積級的是5%，那么在如果信用的Spread 即使上升了，只要沒有變成投機(jī)級債券CD的價(jià)格應(yīng)該不會(huì)變化才對，為什么第四題?會(huì)有g(shù)ian和loss
第十一題，flight to quality是在經(jīng)濟(jì)情況不好的情況下，那利率曲線不應(yīng)該是downward嗎？
請問vcall 和oascall分別是什么意思
L GD也是本金嗎
為什么老師說德爾塔lnR是服從正態(tài)分布的,這里沒有看出來,是哪里證明或者提及的嗎？德爾塔r 服從正態(tài)分布這件事情之前也沒有提過。
第一題記得在別的地方看到有特別說到兩種套利方法的名稱，可以提點(diǎn)一下嗎?
Q4 老師視頻解釋說更合算 我沒有理解什么叫合算
老師您好，請問能詳細(xì)給一下正確估值步驟么？為什么delta y 是加在spot curve上的呢？
老師好，這些利率模型里的，等式左右側(cè)都有的d,比如drt,dt,dz,都是求導(dǎo)的意思嗎？他們的數(shù)學(xué)含義和業(yè)務(wù)含義是什么呢？
這里說的利率變小時(shí)怎么怎么樣，利率變大時(shí)怎么怎么樣，是這個(gè)意思嗎：藍(lán)色的虛線把兩邊隔開，虛線左邊的橫軸利率咱們默認(rèn)從右邊往左邊看，虛線右邊的橫軸利率我們從左邊往右邊看。不然的話，橫軸按道理不是一整條線都是應(yīng)該從小往箭頭方向變大嗎？怎么可以有利率變小的時(shí)刻呢？
此處還是不理解什么是lengthen什么是shorten，以及為什么這么變化就有不同的說法，有沒有補(bǔ)充資料比如講義或者其他文字資料來輔助講解一下。
程寶問答
金程問答