為什么要換置 barbell？ duration變大 匯率下降 價格漲 那不是就債券價格很貴嗎 為什么要購入價格貴的？ 是說未來價格可以持續(xù)上漲可以獲得收益嗎 然后d越大收益越大？？？ 不懂
請問這些IRR為什么是這樣算出的？
為什么不是乘3.4？6個月過去了
利率二叉樹的bench mark rate選擇需要與估值債券的特征，例如風險溢價，流動性溢價，久期這些保持一致或者相似？
這里用Par rate算出 ytm 計算時候 par rate = coupon rate 計算明白 但是題目里提到zero coupon是為什么？ 明明用了CR 那就是付息債券了?。?
Q4 為什么默認公司債是每年付coupon？另外計算Swaprate時，默認2年期和4年期Spread都是60bp嗎？為什么呢
什么是time varying variable？
什么叫現(xiàn)金結算，什么叫實物結算？這兩種結算課件哪里講了？
q4 最后一句話，Marsha asks Hanse to close out the CDS position on EIS by entering into new offsetting contracts.又簽了一個反向cds合約，原合約是CDS buyer 新的反向合約不應該是cds seller 嗎？
這里bond1 capped at 5%，是最高利率5%，算是putable bond嗎
single name CDS is on any obligation of a specific reference entity 這句話翻譯成中文是啥意思
老師 請問statement1和3為什么是錯的
哈羅，請問Q6的下一步如何套利呢？
第四題，為什么不能用之前計算exposure的方法，使用期末值1000+當期coupon得到date 3的exposure呢
為什么不用SPOT RATE計算
程寶問答
金程問答
