老師可否解釋下SRO，non SRO和SRB的區(qū)別？
它說三個月后會收到歐元，且六個月前是sold EUR，為什么圖片中九個月的時候是short？收到歐元不應(yīng)該是long嗎？還有，這short的EUR5000000不應(yīng)該是發(fā)生在六個月前嗎？
題目中的第一張圖是不是錯了？題目畫的一條紅色直線，答案里畫的是一條紅色曲線。這個影響第三題的答案
老師，請問第三小題里， 為什么不用加上當期coupon2.5呢？
這里的synergy不是總共是350嗎？第一年117，第二年223減去117，第三年應(yīng)該是350減去233才對啊
既然股票股利，對股東財富沒有變動，那這個股利發(fā)放有什么意義呢對股東而言
精 老師，這個題的B選項，如果把95和99位置換一下是不是就對了，因為用了99%沒用95%，所以未被突破
為什么含有contango合約較多的index在市場走勢向上的背景下的指數(shù)表現(xiàn)會更差？相反含有backwardation合約較多的指數(shù)就會更好？roll return不是說只能作為total return中的一個較小組成部分嗎，主要是看price return，而且這個題目加了一個“在市場上漲趨勢下”的條件讓人不是很懂，如果是”在市場下跌趨勢下呢“？
老師，麻煩講解一下數(shù)量科目，原版書P11的Q5，謝謝。（考點和解題思路）
Vpure 的計算我理解。但Vcallable 為什么能直接設(shè)為100? 就算是在Par行權(quán)，par=100,為什么能夠說 Vcallable 的價值就是100。講課時說要用二叉樹計算，如果能直接設(shè)為 行權(quán)價，就沒必要用二叉樹了？如果一期期算，最后等于100，那么這個計算過程是？
我已經(jīng)蒙了，第二題正確答案到是啥，如果考試遇到這種題目我選啥？
上個例題說壓力測試也屬于情景分析的一個分支，為啥本題不正確呢？
第五問，Boswin resumes her work on the upcoming newsletter. 這句話為什么能看出她基于現(xiàn)有的信息發(fā)簡報，而不是用了A同學(xué)給她的信息？
第四題和第七題怎么理解vcallable是100而不是100.457772？
最后一問的 A選項，為什么PriceReturn和RollReturn是正相關(guān)呢？，沒太聽明白。。
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