flexible+low mobility情況下，如果是緊縮貨幣政策不是應(yīng)該看CA賬戶么？例題中怎么看FA呢？不是說low mobility情況下CA賬戶優(yōu)先于FA賬戶么？
ARCH的全稱是什么？在Q7中自回歸模型，存在異方差不違反模型假設(shè)條件？在回歸模型和自回歸模型中存在異方差，是不是代表著可以通過異方差求出另一個(gè)異方差？
par rate 怎么算出來spot rated 在fixed rate 估值里面求VND的r用的哪個(gè)數(shù)字怎么算出來的
異方差的殘差也與x相關(guān)但這并不違反consistency，所以為什么以殘差與自變量x是否有相關(guān)性作為consistency的判斷依據(jù)呢？
二級還考各種久期的計(jì)算嗎？還是只要知道定性影響就行？
第三題的選項(xiàng)怎么理解？
Q1 : 按照老師的思路是從 ERP= rm - rf 角度出發(fā)，如果包含過去四年數(shù)據(jù)，則幸存者偏差會(huì)讓rm偏大，從而ERP升高。但如果從風(fēng)險(xiǎn)角度出發(fā)，若包含了過去4年數(shù)據(jù)，那么因?yàn)樾掖嬷?，風(fēng)險(xiǎn)是被低估，ERP也是被拉低才對，因?yàn)镋RP是對風(fēng)險(xiǎn)的補(bǔ)償。題目問的是Expected to, 難道不應(yīng)該是因?yàn)榘^去，則會(huì)導(dǎo)致什么嗎
條件異方差和序列自相關(guān)的標(biāo)準(zhǔn)誤偏小，而多重共線性的標(biāo)準(zhǔn)誤偏大的原因分別是什么？
這個(gè)為啥能作為ERP？
為啥選出這兩個(gè)？而不是別的？
我記得AIC最小，模型最精準(zhǔn)； BIC最小，模型最簡潔，那這個(gè)題目直接說了最好，直接是BIC最小就行，簡潔就行？不考慮模型精準(zhǔn)度了？
這里是怎么推導(dǎo)出來的，沒看懂，麻煩詳細(xì)講一下？
請問第一階段5個(gè)數(shù)只能一個(gè)個(gè)算嗎？使用計(jì)算器有什么技巧能加快速度？
為什么c可以解釋contango + backwardation但b不行？b的話為什么contango就是suuply dominates demand， backwardation就是demand dominate supply？是因?yàn)閏onvience yield嘛
第2問，在第一問基礎(chǔ)上，我們知道，第三年及以后，每年協(xié)同效應(yīng)產(chǎn)生350的成本下降，同時(shí)增加395的現(xiàn)金成本………協(xié)同效應(yīng)為負(fù)數(shù)，不就是垃圾收購嗎？？
程寶問答
金程問答