請(qǐng)問分別在什么情況下需要考慮債券的AI,什么情況下不考慮？ 這里的forward contract題目里給債券spot price的時(shí)候提了是current bond price with accrued interest, 但最后FP并沒有減掉AI(T)，所以forward 到底需不需要計(jì)算AI呢? 謝謝！
Q4，應(yīng)該有total return=要求回報(bào)率=forward dividend yield+capital gain yield啊，為什么此處的要求回報(bào)率7.35%不等于后面的0.728/17.47+3.5%呢？
似然函數(shù) 的數(shù)值 如何比較 ？正值越大，擬和越好？那負(fù)值呢？負(fù)值的絕對(duì)值 大點(diǎn)好 還是小點(diǎn)好？
Acquisition Method下合并報(bào)表，Equity是按比例合并，其他科目100%合并？
第四題，GKmodel上課的時(shí)候好像不是這么講的吧
文中沒有看到labor growth rate？ GDP growth rate怎么算出來的
第六題到底在問什么
站在現(xiàn)在來看3個(gè)月的Foward rate是0.8，而預(yù)期的三個(gè)月之后的即期匯率是0.6，這個(gè)差異該怎么理解呢？
Q2，這個(gè)人就是收到了法規(guī)部的內(nèi)部詢問，然后自己做了些調(diào)查，自己pretty sure，這種也算MNI么？沒有任何實(shí)質(zhì)性的信息，也沒說調(diào)查中發(fā)現(xiàn)了什么痕跡……
forward-looking estimated of the equity risk premium 這個(gè)需要掌握嗎
之前學(xué)習(xí)的例子中，用國(guó)債二叉樹對(duì)含權(quán)債券做估值是有問題的？因?yàn)樗愠鰜淼膬r(jià)格都是偏高，所以才引入OAS？通過試錯(cuò)法，確定好正確的折現(xiàn)率。
Equity Method是NI母+持股比例*NI子，Proportional Acquisition也是L母+持股比例*L子。這明顯是錯(cuò)的啊。兩個(gè)方法下ALE，NI算法分別是怎么樣的
第八小問，為什么從五月算起，而不是四月？
老師上課講的如果是預(yù)計(jì)有recession，應(yīng)該是inverted yield curve，就是短期利率高于長(zhǎng)期利率，為什么這道題不是這個(gè)思路呢？
這個(gè)題選項(xiàng)B解釋的真的太牽強(qiáng)了，把商業(yè)銀行資本充足率硬是繞成了信息不對(duì)稱…… 我還是更傾向于答案A，鎖定期本身就是金融市場(chǎng)監(jiān)管信息披露的要求
程寶問答
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