這個題選項B解釋的真的太牽強了，把商業(yè)銀行資本充足率硬是繞成了信息不對稱…… 我還是更傾向于答案A，鎖定期本身就是金融市場監(jiān)管信息披露的要求
第三問，為什么rf（無風(fēng)險利率）是5%？5%代表的不是債券不違約下的YTM嗎
把這頁圖的公式整理給我可以嗎
Q4，提高了債務(wù)杠桿，從公司角度來看，會影響到債權(quán)人和股東的分配，即降低了股東權(quán)益而提高了債權(quán)人權(quán)益，那么推出由FCFE計算所得的equity valve應(yīng)該隨著杠桿比率提升而下降，同時FCFE下降。以上這樣的推斷有什么錯誤嗎？為什么和FCFE的公式中體現(xiàn)的NB上升使得FCFE上升的結(jié)論相反呢？
STATEMENT 2 可以講解一下嗎?為什麼TC =1就OK?
bluffing和trading for market impact有什么區(qū)別？
第四題 不是 RI(t+1)/r嗎，不是應(yīng)該用第6年的RI除以r嗎，但是答案是用第5年的?
第五題其他兩個為什么是對的??？
老師，請問這道題的第五問，序列自相關(guān)問題指的也是殘差項之間存在相關(guān)性，那么既然得到了殘差項(t-1)和殘差項(t)之間無關(guān)，那么為什么不是證明不存在序列自相關(guān)呢？還是說，在AR自回歸模型中，序列自相關(guān)其實指的是自變量之間的相關(guān)性，而不是殘差項之間的相關(guān)性？
ROIC計算公式里的invested capital，和ROCE里capital employed 這兩者具體指什么，又什么區(qū)別，從講義看貌似沒區(qū)別
另外請問，如果一個人A在B基金公司上班，業(yè)余時間寫小說賺到了錢，沒有影響本職工作，需要向公司披露他在寫小說以及賺到了多少錢嗎？需要獲得雇主同意嗎？這個沒有違反misconduct 吧？那有違反additional compensation arrangement 嘛？additional compensation arrangement是指必須本職基金工作獲得的額外收入補償？
老師請看下我的筆記，我review的時候感到不理解我橙色筆畫的部分，這不是辛苦算來轉(zhuǎn)去的結(jié)果嗎，為什么還說折算出來是的NI before translation G/L?(我的理解是它是after
第三問，請問M2怎么解釋，bank sector這一句也幫忙解釋一下吧謝謝
老師好，這里在0時刻到第25年的現(xiàn)金流和在第5時刻到第30年的現(xiàn)金流一致可以理解，但收益率曲線上行，對應(yīng)的折現(xiàn)價格是不一樣的，為什么可以直接用一個價格代入呢？
老師，這道題說FutureTech做對沖是sell CDS的話，如果是信用風(fēng)險上升，不應(yīng)該是Loss嗎？
程寶問答
金程問答