第5章第10題，請(qǐng)老師講解一下
CFA官網(wǎng)第五章多元回歸的衍生，13題看不懂，請(qǐng)老師講解一下，謝謝
想問下對(duì)數(shù)回歸和邏輯回歸區(qū)別？
為什么AR（1）不看dw模型啊，是看r的t test嗎，L3不是還講DW用于檢測(cè)自相關(guān)嗎，AR不算線性回歸嗎
多重共線性時(shí)，SEE按理不是變小嗎，因?yàn)橛懈嗟慕忉專許b Cap變小， T統(tǒng)計(jì)變大，Type 1更多，不太理解了
Exhibit1, b1不是等于0.0412嗎，為什么老師說b1=0?
第二個(gè)假設(shè)是誤差項(xiàng)之間不相關(guān)。可是這個(gè)自回歸模型本身已經(jīng)是有序列相關(guān)的了，又怎么可能滿足這個(gè)假設(shè)呢？
X is uncorrelated with Y, 這個(gè)意思是cov(X,Y) = 0, 也就是說 correlation = 0。correlation = 0指的就是no linear relationship嗎？
第五題，考試中怎么判斷hyperparameter的值？判斷依據(jù)和邏輯是什么
linear regression的假設(shè)independence of errors如何理解？
linearity在assumptions of linear regression中怎么理解?
Token 怎么理解？
請(qǐng)問自相關(guān)從哪里看出來得顯著不等于0？
因變量為什么不能從Y為0的概率是多少去理解？而必須要從Y為1的概率是多少去理解？
serial correlation和multicollinearity的圖長什么樣子
程寶問答
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